«Святая чаша Грааля»

Стратегия торговли «Святая чаша Грааля» достаточно широко применима на финансовых рынках и, в частности, на валютном рынке Форекс. Данная стратегия предназначена для торговли по тренду на основе показаний скользящих средних. Идея стратегии заключается том, что совершение покупки должно осуществляться на откате действующего восходящего тренда (бычьего), а продажа – на коррекции нисходящего тренда (медвежьего), соответственно. Кроме того, важным критерием при использовании «Святой чаши Грааля» является исключение торговли на флетах, то есть при боковом движении цены.

Данная стратегия была предложена Линдой Рашке в книге «Быстрая торговля на Уолл-стрит». Техника Рашке «Святая чаша Грааля» позволяется объединить использование классических паттернов с индикатором ADX (индекс направленного движения) и скользящими средними.

Для определения силы текущего тренда применяется индикатор ADX с периодом 14, для определения уровня поддержки и точки входа на рынок используется экспоненциальная скользящая средняя с периодом 20 (EMA20). Когда индекс ADX достигает уровня 30 и выше, а затем откатывается к линии 20-периодной средней EMA, следует открывать позицию на покупку. Этот метод торговли позволяет определять точки входа на рынок как в период действия восходящего тренда, так и при нисходящем движении.

Когда на рынке развивается сильный тренд и ADX повышается до значения 30 и выше, экспоненциальная скользящая EMA20 становится уровнем поддержки при откате цены на восходящем тренде и уровнем сопротивления – при откате на нисходящем.

Концепция, лежащая в основе стратегии «Святая чаша Грааля», заключается в использовании откатов цены для входа на рынок по направлению тренда – существующего либо возникающего. Откат цены, происходящий в рамках действующего тренда, называется также «восстановлением».

Некоторые аналитики Форекс придерживаются мнения, что тенденция индикатора ADX является более важным фактором анализа, чем его абсолютное значение. Основные моменты, на которые следует обратить внимание при торговле по «Святой чаше Грааля»:

1. В период повышения ADX следует искать восстановление цены к 20-периодной средней EMA для выявления точки входа на рынок.

2. Когда тренд достигает кульминации своего развития и становится возможным резкий разворот текущей тенденции, индекс ADX, как правило, имеет значение больше 50. В такие моменты следует воздержаться от торговли.

3. Следует также обращать внимание на появляющиеся паттерны типа «Флаг» при уменьшающемся объеме.

Для примера, на бычьем флаге у покупателей есть две альтернативы:

1. Агрессивный вариант: выставляется отложенный ордер на покупку (Buy Stop) выше максимального значения дневной цены на нисходящем тренде (ниже Low и High предыдущего торгового дня); когда ордер исполнен, сразу выставляется страховочный стоп-ордер – ниже минимальной цены дня.

2. Консервативный вариант: выставляется ордер на покупку чуть выше максимального значения цены первого дня пробоя тренда; когда ордер на покупку закрывается, следует разместить начальный стоп-лосс ниже минимальной цены в день прорыва линии тренда бычьего флага.

«Пробитие тренда»