Зарабатывайте вместе с самыми успешными трейдерами со всего мира – в самой умной платформе для автоматического копирования сделок!

ГлавнаяОбучениеБиблиотека трейдераАлмазов А. Фрактальная теория. Как поменять взгляд на рынки — Виды моделей и их характеристики

Виды моделей и их характеристики

Для начала давайте рассмотрим несколько видов самых часто встречающихся моделей на валютно-финансовом рынке. Их можно разделить на три категории: трендовые модели, корректировочные и линейные модели. Мы классифицировали модели по категориям в зависимости от расположения для удобного их запоминания, а также это увеличит скорость их распознавания.

Трендовые модели

Трендовые модели – это модель которая расположена под углом к оси времени. (рис. 9)

На данном рисунке цифрами: 1,2,3,4,5 показано возможное расположение модели. По сути дела это выглядит, как обычный тренд, восходящий или нисходящий, однако мы должны понимать, что модели расположенные под углом к оси времени будут по другому восприниматься, нежели те, которые относятся к последующим двум видам.

Пример трендовый модели показан на рис. 10:

На рис. 10 показана «модель 1.54» полученная с помощью нашей программы, на рис. 2 мы видим реальные котировки валютной пары Евро/Доллар.

Корректировочная модель

Корректировочная модель – это модель, которая находится внутри основной (большей модели). Корректировочная модель обладает одним очень интересным отличием от трендовой модели (рис. 11):

На рис. 11 видно, что с каждым шагом наша модель увеличивает свою детализацию, но для нас сейчас это не столь важно, поскольку каждая модель обладает данным свойством, его мы рассмотрим чуть позже, для нас сейчас важно понять вот что: для корректировочной модели характерно то, что данная детализация происходит внутри трендовой либо линейной модели. То есть когда мы увидим, что образовалась маленькая модель она будет увеличиваться, а следовательно и детализироваться внутри одной большей модели. Поскольку она напоминает корректировочное движение она и получила такое название.

На данном рисунке можно увидеть, как увеличивается детализация отдельных циклов, а также размер модели.

На рис. 13 показано образование циклов по паре Доллар/Франк:

На рис. 14 (А) и (Б) более подробно показана корректировочная модель.

Самое главное запомнить то, что данный вид модели является лишь частью визуально нами воспринимаемой большей модели.

Например, если мы торгуем на часовых графиках и рассматриваем в них модель, то практически постоянно мы будем сталкиваться с корректировочными моделями, которые образуются более мелкими масштабами, например минутным.

Линейная модель

Линейная модель – модель, которая расположена вдоль горизонтальной линии. Этот вид расположения моделей по своим свойствам, а главное деталям, ни чем не отличается от трендовых, однако располагается не под углом, а по горизонтали, что в значительной степени может повлиять на наше визуальное восприятие. (рис. 15)

Что характерно, как можно заметить из рис. 15, каждый минимум цен, присущий данному виду моделей, находится на горизонтальной линии. Рис. 16

На рис. 16, мы можем сравнить: насколько меняется наше восприятие, когда мы видим сначала трендовую, а затем линейную модель:

Мы классифицировали наши модели в зависимости от их расположения относительно оси времени, теперь давайте посмотрим на их основные виды, которые наиболее часто встречаются, в зависимости от того с каким масштабом мы работаем. Но для начала, прежде чем приступить к их рассмотрению, давайте рассмотрим преимущества использования целых моделей поведения рынка по отношению к волновой теории Эллиотта. В отличие от нее, у нас нет особой структуры корректировочных волн, данную роль выполняет вид модели, например «модель 1.7» и т.д. У нас не будет ни какой нумеровки циклов, хотя, все же, когда мы более детально разберем цикл, у нас появятся некоторые понятия об основных его элементах в разделе «Начальные условия и особенности моделей».

Почему мы не будем применять цифровую и буквенную разметку? Ответ очевиден, предположим, вы решили разнумеровать сучья ели и по ним определять дальнейшую структуру развития данного дерева. На рис. 17 (А) представлена начерченная нами схема. Однако, изучая рисунок 17 (Б) наша нумерация может не подойти под каждое дерево, но это еще не значит, что перед нами не ель, а дуб! Природным объектам свойственна несимметричность и сложность в развитии структуры, и если мы их будем подгонять под свою разметку, то можем запутаться сами.

Один из профессионалов, не будем оглашать его имени, по волнам Эллиотта, написал книгу, в которой он указал стандартные схемы поведения рынка (рис. 18).

Одно остается не ясным для чего в данных схемах разметка? Поскольку таких изображений насчитывается около 20, разметка волн теряет всякий смысл, не говоря уже о соответствии циклу Эллиотта. Вообще конечно интересно, как можно изменять структуру цикла Эллиотта и при том говорить, что для того, чтобы успешно торговать на рынке, необходимо придерживаться строгих правил в прогнозирование цикла! Автор данного труда утверждает, что понадобиться время для того, чтобы применить данные схемы к рынку. Да, вам понадобиться время и не малое, чтобы хотя бы разобраться в обозначениях волн. Вы только представьте, что когда вы увидите реальный рынок, вы начнете перебирать в своем мозгу все эти комбинации, не думаю, что это приведет к хорошему результату.

Но как же можно заменить разметку? На что тогда опираться при анализе рынка? А как вы отличаете ель от дуба? Так и мы будем различать одну структуру от другой. Когда мы сопоставляем два различных между собой дерева, у нас нет ни какой разметки в голове. Мы просто знаем структуры данных объектов. А теперь представьте, что два трейдера, которые придерживаются теории Эллиотта, столкнулись с данной проблемой. И вот перед ними дуб и ель, и схема на рис. 17 (А). Они не будут вдаваться, где какая структура, а перво-наперво начнут подсчитывать сучья. В итоге получиться, что некоторые деревья поразительно схожи между собой, а другие почему то не подходят под чертеж, значит, есть ситуация где это стандартная схема не приемлема, следовательно быть – исключение! Но со стороны, это будет достаточно забавное зрелище, поскольку они будут сравнивать абсолютно два разных объекта, зная структуру которых, можно за несколько секунд отличить: где дуб, а где ель.

Мы будем применять структуры, образованные самим рынком! И нам не нужна разметка, поскольку, следуя модели, мы в первую очередь будем обращать внимание на то, как она образует свою структуру и выстраивает модель поведения цены. Давайте рассмотрим, как это происходит и сравним с тем, что было предложено Эллиоттом.

На рисунке (А) изображена валютная пара Евро/Австралийский доллар в дневном масштабе цен, а на рисунке (Б) валютная пара Евро/Доллар в недельном масштабе цен.

Только не подумайте, что для того, чтобы найти данные изображения мне понадобились годы изучения структуры рынка. Мне потребовалось для этого 2 минуты, после того, как я написал слова: «... с тем, что было предложено Эллиоттом». Хотя на данных рисунках и не показано дальнейшее развитие цены, можете быть уверенны, цена на обоих пошла вниз!

Сопоставляя структуры рисунка (А) и (Б), можно предположить исход дальнейшего поведения цены. Прогноз мы можем сделать за счет разницы в масштабах. А теперь представьте, если бы вас попросили разнумеровать эту структуру в соответствии с волнами Эллиотта, да..., тут бы вам пришлось вспомнить все правила и исключения и на основе этого сделать попытку предсказать дальнейшее поведение цен. Я достаточно хорошо знаком с теорией Эллиотта и не рискнул бы предположить разметку данной структуры, да и зачем, когда можно сопоставить ее с другой валютой и показать истину прогноза.

Господа, гораздо надежнее сопоставить ель с елью и цену с ценой! Вот почему так важны «модель 1.5», «модель 1.7» и многие другие, которые мы с вами рассмотрим в нашем курсе. Они рисуют нам действительность, а не овалы вместо облаков и не треугольники вместо гор.

Как мы видим, нам не нужно запутывающее и в принципе, бесполезное выучивание разметки волн Эллиотта. Да, можно найти и достаточно быстро, похожие структуры поведения цен на рынке, но для того, чтобы научиться это делать, нам не нужны годы тренировок, нам нужна повседневная, пусть и непродолжительная, работа с рынком. Вам знакома сущность высказывания: «Ой, а я уж и забыл, как береза выглядит. Давно уже на родине не был». Для того, что бы не забыть, как выглядит структура рынка и стать более профессиональными трейдерами, мы должны уделять время на наш анализ.

Музыкант, который не подходит к инструменту продолжительное время не забывает своих навыков игры на нем, но и не учится новым.

«МОДЕЛЬ 1.5»

С этой моделью мы уже познакомились в многочисленных примерах. Как я уже говорил, данная модель являет собой эскиз для всех последующих. Она очень легко воспринимается и первым делом, что вы должны сделать – запомнить ее. На первый взгляд не выполнимая задача, покажется вам легкой и интересной после выполнения незамысловатых упражнений, описанных в конце данного курса.

Эта модель очень часто относится либо к трендовым, либо к линейным и практически никогда не является корректировочной. Ее можно встретить на часовых, 4 часовых и дневных графиках, на минутных она встречается редко.

МОДЕЛЬ 1.7

«Модель 1.7» является не менее значимой чем «Модель 1.5». Ее можно встретить в роли корректировочных моделей. Данная модель легко различима практически во всех временных масштабах, что придает ей особую значимость. Очень часто ее можно увидеть на минутных графиках.

Для нее характерно то, что в отличии от «Модели 1.5» мы можем видеть, что она состоит из 3-х частей, а «модель 1.5» имеет 4 составные части. Это свойство в значительной степени поможет нам ориентироваться в графиках, поскольку мы теперь знаем, что цена может двигаться не только 5 волнами вверх и 3-мя вниз, как предполагается в модели Эллиотта, но и иметь структуры с разным количеством волн! Нас не должен пугать тот факт, что не возможно посчитать все волны, мы должны просто понимать, что цена ходит различными моделями, описанными в данной книге.

МОДЕЛЬ 1.6

Эта модель является, пожалуй, самой сложной для визуального восприятия, поскольку не имеет каких – то раздельных и упорядоченных частей, да еще к тому же располагается практически горизонтально. Ее мы можем встретить только в одном месте, когда шел восходящий тренд, причем достаточно продолжительный и на самом максимуме данного тренда начинает образовываться длинный коридор, этот коридор и будет, как правило «Модель 1.6».

Так данная модель выглядит на валютном рынке:

МОДЕЛЬ 1.43

«Модель 1.43» содержит в себе 2 основные части. Первая похожа на «модель 1.7» и «модель 1.5», а вторая часть напоминает классическую фигуру голова – плечи. После формирования данной модели на рынке происходит значительный рост актива, т.е. мы будем наблюдать дальнейшее продолжение тренда.

Как выглядит данная модель на валютном рынке, демонстрирует рис. 26.

Данный рисунок не претендует на 100% сходство с «модель 1.43», однако изучая его вы сможете понять, что имеется ввиду под «модель 1.43»

Все эти и многие другие виды моделей вы сможете получать самостоятельно с помощью программы, которая может их генерировать, путем задаваемых параметров D и b.

Я лишь выделил основные модели, которые можно без особого труда встретить на рынке. Однако, как мы уже знаем, меняя последнюю цифру в названии, мы тем – самым изменяем параметр b, что влияет на структуру модели в целом. Но это не значит, что их бесчисленное множество, 4-х видов, которые я охарактеризовал в данном курсе будет вполне достаточно, чтобы понять, что когда вы будете получать новую модель, с другим параметром b, она вполне будет соотноситься с одним из этих видов, и лишь только не значительно отличаться от них.

Наши модели не зависимо от того, какое значение имеет параметр b, обладают схожими свойствами, которые их объединяют. Однако, мы не будем их рассматривать, поскольку они уже хорошо были описаны, когда речь шла о множестве Мандельброта. Остается только сказать, что данные свойства подходят и для наших моделей. Только в отличие от множества Мандельброта, которое является фракталом, развитие которого происходит в замкнутом пространстве, наши модели являются самоаффинными и представляют собою броуновское движение, обыкновенное либо дробное.

Содержание Далее  

Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Выгодные торговые условия, более 2 млн. клиентов, положительные отзывы реальных трейдеров, уникальные инвестиционные сервисы, множество бонусов, акций и призовых конкурсов, торговля валютами, металлами и CFD, качественная аналитика и обучение.