Валютная синергетика как метод сравнения

В начале нашего курса мы говорили о синергетике как науке, изучающей процессы самоорганизации различных нелинейных систем. Также мы немного коснулись того, как данная теория находит свое отражение на валютном рынке Forex. В данном разделе мы рассмотрим более подробно методы, учитывающие особенности валютных пар, как процесса самоорганизации и взаимодействия, которые помогут нам в процессе ежедневной торговли.

Большинство трейдеров из всего многообразия валютных пар чаще всего выбирают именно Евро/Доллар. Многие делают это из-за минимального спрэда по данной паре, другие из-за того, что более удобно отслеживать новости, остальные и вовсе полагают, что на другие валюты не нужно обращать внимания, т.к. наблюдаемый процесс по ним является хаосом ценовых данных. Все они даже не подозревают о том, какую возможность упускают, торгуя только по ОДНОЙ паре!

Среди аналитиков финансовых рынков сложилось мнение, что фондовый, фьючерсных и валютный рынки, представляют из себя отдельно разрозненные части и что каждый из них развивается по своим законам. Однако всем им прекрасно известно и то, что негативные новости по доллару США неминуемо скажутся на фондовом рынке данной страны и не только.

Например: аналитик, который работает с Российским рынком ценных бумаг, вряд ли сможет сделать достоверный прогноз, не учитывая данные по основным мировым индексам, таких как Dow Jones, NASDAQ, NYSE, и других. Здесь, я думаю, будет лишним упоминать значимость индекса Dow Jones на американскую валюту и наоборот.

Большинство из тех, кто торгует на фондовом рынке, с подозрением смотрит на трейдеров, работающих на валютном, объясняя это тем, что валютный рынок чрезвычайно рискованное занятие и что прогнозирование цен на нем равносильно ставкам на конных скачках. Многие аналитики с гордостью заявляют о том, что, работая на фондовом рынке, они в полной силе могут применить фундаментальный анализ с целью прогноза цен, так как им не нужно учитывать огромный объем информации связанный с Мировой экономикой. Однако, как мы видим из примера приведенного выше, данный аналитик сам не подозревает того, что он не учитывая данные по валюте, делает огромный недочет в своих прогнозах.

Торгуя, на валютном рынке, трейдер даже не задумывается о взаимосвязи между отдельными валютами и, ограничиваясь всего одной парой, считает свою торговлю грамотной и полноценной. Более того, многие вообще считают, что ни то что фундаментальный, фьючерсный, валютный и др. финансовые рынки ни как не связаны между собой, но и сам валютный рынок представляет из себя систему, поделенную на множество отдельных элементов (валютных пар) по сути, никак не связанных между собой!

Запомните, вы упускаете огромные возможности, не используя структуру поведения различных валютных пар и не только их, но и других финансовых инструментов. Когда трейдер говорит, что кроме пары Евро/Доллар он не знает о поведении и структуре других валют, он не может считаться профессиональным аналитиком валютного рынка, так как не знает и не понимает основных составляющих данного процесса.

Но основная проблема ни в том, что трейдер использует в процессе своей торговли всего одну валютную пару, а в том, что он не понимает, зачем нужно применять другие.

Я не призываю вас к тому, чтобы открывать сделки по 2, 3, а уж тем более по 10 парам одновременно. Нет. Можно все время открывать сделки только по одной валютной паре, но сделать это так, чтобы сигналы на вход в рынок не противоречили, другой валюте связанной с ней. Это поможет вам избежать нелепых прогнозов на Forex.

В данной главе было подробно описано то, как выставлять уровни поддержки и сопротивления. Сейчас мы с вами рассмотрим метод использования данных уровней, пользуясь только принципами взаимосвязи между валютами.

В пример возьмем валютную пару Евро/Доллар и Фунт/Доллар. Как нам уже известно, данные валюты являются однонаправленными, в связи с чем, мы наблюдаем одинаковую структуры движения цен. Разница лишь в том, что у них различная волатильность, а значит и разные ключевые уровни. У одной из них уровни достигаются значительно быстрее, чем у схожей с ней валютой. Нам же остается только выставить ключевые уровни и ждать их пробоя. Как только они будут пробиты, мы с полной уверенностью можем предполагать, что по той валюте, где еще цена даже не подошла к ним, возможен пробой ключевого уровня (рис. 11).

Хорошо видно, что ключевые уровни по данным валютам выставлены по-разному и пробой по Евро/Доллар состоялся 2006.03.02, тогда как по Фунт/Доллар, уровень был пробит, спустя только 2 часа! Вертикальной линией показана свеча, образовавшаяся 2006.03.02 в 17:00. Из данных рисунков видно и то, что Фунт якобы собирался пойти в низ, но пробитие важного уровня по Евро явно не согласуется с данным мнением.

Здесь приведен пример только со знакомыми вам парами, но поверьте, рынок просто изобилует такими закономерностями и я уверен в том, что вы без труда отыщите их. Я же дал вам основной принцип работы. Это вовсе не новшество на рынке, вам нужно понять то, как лучше это применить. На примере, описанном выше, показано, как можно было избежать иллюзии того, что пара Фунт/Доллар собирается совершить нисходящее движение. Поработав с данной стратегией, вы найдете еще много различных приемов и техник, которые с успехом можно применить для внутридневной торговли. Мы же не будем на них подробно останавливаться и рассмотрим то, как применять целые ценовые модели, образованные на различных валютных парах.

Собственно, вы уже, наверное, догадались, как можно применить наш модельный анализ, зная, что валюты взаимосвязаны между собой. Для начала я советую вам разобраться в том, какие валюты вообще идут одинаково, чтобы не возникло нелепой ситуации, что якобы вы нашли похожую структуру, но оказывается она идет один в один с той парой, для которой вы ее искали.

На рис. 12 для того, чтобы вам стало более понятно, о чем идет речь, представлены две валюты: Доллар/Франк и Доллар/Датская крона.

Глядя на данные изображения, было бы глупо утверждать, что валютные пары никак не связаны между собой. Не забывайте и о том, что нужно изучить их поведение, чтобы избежать нелепых ситуаций, связанных с использованием моделей.

В данном курсе я специально не буду приводить валютные пары, которые так или иначе взаимосвязаны между собой, поскольку вы должны самостоятельно выявить это. После того как вы разберетесь со схожими структурами, нужно будет отсортировать те валюты, которые на ваш взгляд идут совершенно отличным образом, от прогнозируемой вами пары. Одинаковые структуры также можно использовать в своей торговле, но сейчас мы не будем этого касаться.

Хорошим примером, того, как можно использовать взаимосвязь между парами, является соотнесение Евро/Доллар и Доллар/Канадец. У данных валют разная структура, но Доллар/Канадец, как правило, движется в обратную сторону относительно Евро/Доллар.

Тем самым, выявляя ту или иную ценовую модель на обеих парах, мы имеем гораздо больше шансов сделать точный прогноз, так как сопоставляем ход двух различных структур, которые в тоже время должны быть разнонаправленными! На рис. 13 рассмотрена такая ситуация.

Комментарий к рисунку: можно заметить, что по паре Евро/Доллар цена образовала «модель 1.5», однако по Доллар/Канадец мы видим очень сложную нисходящую структуру, но, учитывая особенности развития «модель 1.5», мы сможем спрогнозировать нисходящее движение по паре Евро/Доллар, а поскольку она является противоположной Доллар/Канадец, то, соответственно, по Канадцу мы будем наблюдать формирование восходящей модели. Что, собственно, и произошло, только по паре Доллар/Канадец восходящая модель стала образовываться чуть позже, нежели нисходящая по Евро, на рис. 16 она выделена прямоугольником. Как мы видим, данные валюты не похожи один в один по своей структуре, но нам этого и не нужно, самое главное, что у них наблюдается разнонаправленный ход относительно друг друга и то, что по одной из них мы можем достаточно хорошо определить ценовую модель. Обратите внимание на то, что в течении того времени, когда по паре Доллар/Канадец шла восходящая модель, схожая со структурой «модель 1.7», по Евро/Доллар шло успешное продолжение нисходящего тренда, при чем это были, как сильные нисходящие движения так и умеренное восходящее, однако последнее прошло в коридоре.

На примере этих двух пар мы наблюдали с виду абсолютно разные структуры поведения, но в тоже время между ними была связь в направлении этого движения. Удивляться тут нечему, поскольку если взять в пример пары Фунт/Доллар и Евро/Доллар, с их одинаковой структурой и однонаправленным движением, то даже здесь бывает не сразу поймешь в какой модели они развиваются и только по одной из них, можно уже более конкретно определить структуру и сделать верный прогноз по обоим парам. То же самое можно сказать и о парах Доллар/Франк и Доллар/Йена.

Изучая взаимосвязь между валютами, можно найти очень тонкие сходства в их поведении, подчас незаметные с первого взгляда.

Для того чтобы начать работу с валютами, возьмите на выбор 4-5 пар и несколько недель наблюдайте за их ходом – и вы сами начнете видеть закономерности в их развитии, только смотрите за тем, чтобы их структура не совпадала один в один.

Содержание

Далее