Главная — Обучение — Библиотека трейдера — Максимов В. Основы успеха валютных спекуляций —
Основные модели японских свечей
Основные модели японских свечей
Модели разворота тренда
«Молот и повешенный»
Важно следить, не прорвал ли «молот» важный уровень поддержки! Только тогда это может служить сигналом к развороту тренда вверх.
В случае «повешенного» важно подтверждение медвежьего сигнала. Чем больше ценовой разрыв вниз между телом «повешенного» и ценой открытия на следующий день (период), тем больше вероятность того, что «повешенный» образует вершину и тренд, возможно, развернется вверх. Еще одним подтверждением медвежьего характера может быть свеча черного цвета, цена закрытия которого ниже цены закрытия в день (период) появления «повешенного».
«Модель поглощения»
Усиливающие факторы
a) Первая свеча имеет очень маленькое тело, второе очень большое.
b) Если модель поглощения появляется после затяжной или очень стремительной тенденции.
c) Если второй свече соответствует больший объем торговли.
d) Если вторая свеча поглощает несколько предыдущих тел (превосходит по размерам).
Присутствие всех или большинства этих факторов и будет служить сигналом к возможному развороту тренда.
Дневник трейдера: июль-август 2000 года
Наблюдательность за тенденциями на долгосрочных графиках может сыграть вам хорошую службу Иногда достаточно внимательно присмотреться к положению вещей, чтобы осуществить удачную сделку. Так получилось у меня в июне 2000 года.
Я изучал текущий дневной график EUR/USD и обнаружил, что на нем после неустойчивых колебаний присутствуют сразу две явных фигуры поглощения – 6 и 16 июля (отмечены кружочками на графике).
Это с высокой долей вероятности означало долгосрочную смену трэнда 17 июля я открыл позицию на покупку евро по 0,8518 и закрыл продажей по 0,9076 29 августа, когда явно наметались сигналы обратной перемены трэнда.
На этом я заработал 558 пунктов, что принесло мне $11160 при 2 открытых контрактах.
Наверное, с того времени пара EUR/USD – моя самая любимая.
«Завеса из темных облаков»
В первый день (период) появляется свеча с сильным белым телом. На следующий день (период) цена открытия превышает максимум предшествующего торгового дня (периода) (т. е. находится выше верхней тени первой свечи). Однако, к концу дня цена закрытия приближается к дневному минимуму и перекрывает значительную часть белого тела предшествующей свечи. Цена закрытия черной свечи должна перекрыть более 50% тела белой свечи. В противном случае нужно ждать дальнейших сигналов медвежьей тенденции.
Усиливающие факторы:
a) Чем ниже цена закрытия второй свечи, тем большая вероятность образования вершины. Отменить эти модели может только белая свеча с ценой закрытия выше максимумов образованное завесой или моделью поглощения.
b) Если во время длительной восходящей тенденции появляется свеча с длинным белым телом без теней, а затем длинная черная свеча и тоже без теней.
c) Если черная свеча открывается выше важного уровня сопротивления, а затем цена падает – это доказательство того, что быки не могут контролировать рынок.
d) Если открытие второго торгового дня (периода) сопровождается большим объемом – это тоже свидетельство «излета» восходящей тенденции.
«Просвет в облаках»
Первая свеча черная, вторая открывается значительно ниже минимума предыдущей свечи.
Т. е., те же признаки, что и у «завесы из темных облаков», но, если в «завесе» могут быть исключения (второе тело не всегда закрывает более половины первого), то у просвета исключений нет! Тело второй свечи должно закрыть более половины тела первой.
Причина в том, что есть три модели продолжения медвежьей тенденции, когда вторая бычья свеча закрывает тело первой менее чем наполовину:
Если на графике образуются эти модели и цены опускаются ниже минимума белой свечи – настало время продавать – разворота скорее всего не будет.
«Звезды»
«Звезда» – свеча с маленьким телом (любого цвета), которая образует ценовой разрыв с предшествующей свечой, обладающей большим телом. Разрыв между телами свечей – главное условие образования звезды (тени не в счет).
«Звезды» входят в состав четырех моделей разворота
1. «Вечерняя звезда»
2. «Утренняя звезда»
3. «Звезда дожи»
4. «Падающая звезда»
«Утренняя звезда»
Модель разворота в основании
Третья свеча перекрывает значительную часть тела первой свечи. В идеале – ценовой разрыв тела звезды и с первой и с третьей свечой (тени не в счет), но не обязательно.
«Вечерняя звезда»
Медвежий двойник «утренней звезды»
«Вечерняя или утренняя звезда дожи»
«Звезда дожи» является более важной моделью, чем просто звезда, так как она содержит в себе дожи. Дожи – это свеча, цена открытия которой равна цене закрытия.
Дожи представляет собой ярко выраженный сигнал изменения тенденции. Дожи, как сигнал разворота, требует более сильного подтверждения в основании рынка, чем на вершине.
Очень сильным сигналом изменения тенденции на вершине служит дожи после длинной белой свечи.
Дожи, у которого очень длинная верхняя или нижняя тень (или обе), называется длинноногим дожи. Такой дожи играет особо важную роль, если появляется на вершине.
Дожи с длинными тенями и с равными ценами открытия и закрытия, находящимися в центре ценового диапазона, называется «рикша». Если свеча не является дожи, но обладает очень длинной верхней или нижней тенью и маленьким телом, ее называют «высокой волной». Группа высоких волн является сигналом разворота тенденции.
Еще один очень важный дожи – это дожи-надгробие. Его цены открытия и закрытия равны дневному минимуму. Иногда появляется в основании рынка, но его особое предназначение – сигнализировать об образовании вершины.
Дожи, особенно если он встречается на важной вершине или в основании, иногда может выступать в роли области поддержки или сопротивления.
Если после дожи появляется свеча (белая при восходящей тенденции или черная при нисходящей), образующая ценовой разрыв (вверх при восходящей тенденции или вниз при нисходящей), дожи перестает быть медвежьим или бычьим сигналом, т. е. тенденция остается прежней.
Сильнейший сигнал – «брошенный младенец». Характеризуется ценовым разрывом «звезды дожи» с соседними свечами, причем, не пересекаются даже тени.
Дневник трейдера: 21 марта 2002 года
На четырехчасовом графике 20-21 марта 2002 года из моего дневника видно, как на вершине образуется длинноногий дожи через пару после очень длинной белой свечи (а сразу после длинной – ну почти дожи).
Получив подтверждение этого сигнала разворота на графике MACD, я открыл 21 марта в 12:00 позицию на продаожу евро по 0,8838 и потом на его покупку 27 марта по 0,8753 (когда MACD стал подавать первые сигналы о смене трэнда).
Прибыль составила 85 пунктов или $1700 при 2 открытых контрактах за неделю.
Дневник трейдера: май 2000 года
23 мая 2000 года мне удалось поймать удачу за хвост при помощи моделей японского теханализа. Я просматривал дневные графики USD/CHF и обнаружил, что на них присутствуют целых 2 вечерних дожи – длинноногий 4 мая и простой 18-го (отмечены кружками на графике).
Я рискнул поверить этим сигналам и открыл 23 мая позицию на продажу доллара по 1,7224, которую закрыл 22 июня покупкой по 1,6399.
Прибыль составила 825 пунктов. Эта операция принесла мне $10061 (я открывал 2 контракта) за 2 месяца работы.
«Харами» (беременная)
Модель является противоположностью модели поглощения. «Харами» не является сильным сигналом, а лишь предупреждает о возможном завершении тенденции. Свечи в «Харами» не обязательно отличаются по цвету, но в большинстве случаев они контрастны. Тени не имеют значения.
«Крест Харами»
В модели «Крест Харами» на второй день (период) появляется дожи, а не свеча с маленьким телом. «Крест Харами» относится к наиболее значимым сигналам разворота, вследствие того, что содержит всесильного дожи. «Крест Харами» называют «моделью, приводящей в ужас», «Кресты Харами» могут образовываться и в основании, но они более эффективны на вершине.
Вершины и основания «Пинцет»
Модель «пинцет» представляет собой две или более свечи с одинаковыми максимумами (на повышающемся рынке) или минимумами (на понижающемся рынке). «Пинцеты» могут образовываться тенями, телами или дожи. Формируются в следующие или близкие торговые сессии. Как правило, не являются сильными сигналами разворота. Их значимость возрастает, если они появляются после продолжительной тенденции или, если, их медвежий характер (на вершине) или бычий (в основании) подтверждаются другими сигналами свечей.
Дополнительным сигналом может служить успешная проверка моделями уровней сопротивления или поддержки.
Более важными сигналами вершины и основания «Пинцет» становятся на недельных графиках. При этом не обязательно ждать подтверждения другими сигналами свечей.
Модель «Захват за пояс»
Бычий захват – длинная белая свеча, со срезанным основанием, появляющаяся при нисходящей тенденции. Медвежий захват – длинная черная свеча, со срезанной вершиной.
Захват не имеет теней (нижней у бычьей свечи и верхней у медвежьей) или она крохотная (несколько тиков).
Чем длиннее свеча, тем большее значение она имеет для последующего развития рынка. Эти свечи также наиболее значимы, если они долго не появлялись на графике. Отменяет сигнал следующая цена закрытия, которая находится выше медвежьего захвата или ниже бычьего захвата.
«Две взлетевшие вороны»
Слово «взлетевшие» означает ценовой разрыв между малым телом первой черной свечи и телом предшествующей свечи (как правило, предшествующая свеча имеет длинное белое тело). «Вороны» – две черные свечи. Модель имеет медвежий характер. В идеале цена открытия второй вороны выше цены открытия первой, а цена закрытия ниже цены закрытия первой вороны, Смысл модели – если цене четвертой торговой сессии не удалось подняться вверх, следует ожидать падения цен.
«Удержание на татами»
Модель напоминает «двух взлетевших ворон», но является бычьим сигналом.
Первые три свечи подобны свечам в модели «две вороны», но за ними появляется еще одна черная свеча, а следующая белая свеча с ценой открытия выше (разрыв) предыдущей свечи. «Удержание» может включать в себя не три, а две вороны.
«Две взлетевшие вороны» и «Удержание на татами» встречаются довольно редко.
«Три черные вороны»
Три последовательно понижающиеся черные свечи предвещают падение цен, если появляются в области высоких цен или после длительной восходящей тенденции.
Цены закрытия «трех ворон» должны находиться в области минимальных цен или близко от них. Цена открытия каждой свечи должна находиться «внутри» тела предшествующей свечи.
Усиливающие факторы:
a) Тело первой свечи в ряду трех ворон находится ниже максимума белой свечи предыдущей торговой сессии.
b) Цена открытия второй и третьей вороны совпадает с ценой закрытия первой и второй вороны соответственно.
Дневник трейдера: октябрь 2000 года
5 октября 2000 года я открыл позицию но покупку доллара по 0,8740, заметив на графике EUR/USD появление днем ранее трех черных ворон с усиливающим фактором в виде совпадения цены открытия второй и третье с ценой закрытия первой и второй.
Мой выбор подтвердился, когда 13 октября три вороны появились снова.
Я продал доллар 30 октября по 0,8398, заработав 342 пункта или $6840 за 2 контракта.
Модель «Контратака»
Образуется двумя контрастными свечами с одинаковыми ценами закрытия. Подобна моделям «просвет в облаках» и «завеса из темных облаков», так как состоит из той же комбинации свечей, но в «контратаке» второе тело не накладывается на первое, поэтому модели «просвет» и «завеса» более сильные сигналы.
«Бычья контратака» похожа на модель «в основании», но белая бычья контратакующая свеча открывается значительно ниже (она значительно длиннее), поэтому «контратака» – модель разворота, а «в основании» – модель продолжения тенденции. Главное условие заключается в том, что цена открытия второй торговой сессии значительно ниже («бычья контратака») или выше («медвежья контратака») предыдущей свечи.
|
