Общие принципы и правила управления капиталом

Прежде всего, следует запомнить, что общая сумма вложенных в игру средств не должна превышать 50% от вашего текущего счета. Этот принцип устанавливает правило расчета маржи под открытые позиции: размер обязательного резерва для использования в нестандартных ситуациях и продолжения нормальной работы должен быть не меньше половины общего капитала. Цифра 50% приводится Мэрфи, однако многие аналитики считают, что процент вложенных средств должен быть еще меньше – от 5% до 30%. Будет разумным единовременно использовать в игре 40% средств. При этом, при работе с большими суммами на счетах, количество средств, вкладываемых в одну валюту, не должно превышать 10-15% от общего капитала. В этом случае вы застрахованы от вложения чрезмерных средств в одну сделку, что может привести к разорению. В случае депозита в S5000 старайтесь не вкладывать более 1000 в одну позицию.

Норма риска не должна превышать 5% от общей суммы его капитала. Если движение валюты идет против вас, то вы должны готов потерять не более 5% от общей суммы своих средств – по Мэрфи. Элдер в этом случае приводит цифру 1,5-2%. Опять же, на небольших счетах вы можете повышать рисковость операций, но не допускайте единовременных потерь более 10%.

При этом, открывая одновременно несколько позиций, не пренебрегайте важным правилом оптимального размещения средств: в той или иной степени они обязательно должны быть диверсифицированы. Свой капитал надо размещать так, чтобы убытки от одной крупной сделки не разорили вас, а, по возможности, были компенсированы прибылью от других. При работе на рынке FOREX можно выделить четыре основных рынка, внутри которых поведение валютных курсов достаточно схоже: долларовая зона, стерлинговая зона, йеновая зона и еврозона.

Диверсификация является одним из способов защиты капитала, однако в разнообразии тоже должна быть мера. Всегда необходим разумный компромисс между диверсификацией и концентрацией.

Содержание

Далее