Длинные позиционные сделки: сетап и критерии покупки

Как уже упоминалось, при открытии позиционной сделки на длинной стороне вы покупаете выбранную акцию, когда она пробивает вершину или горизонтальное сопротивление базы на сильном объеме. (Во всех примерах используется динамика дневных графиков, если не указано иное.)

Я предпочитаю открывать позиционные сделки с акциями, которые консолидируются в упорядоченной базе и где 20-, 50- и 200-дневные скользящие средние идут горизонтально, вдоль траектории цены. Если акция недавно находилась в нисходящем тренде, то эти скользящие средние могут располагаться так, что 200-дневная МА будет чуть выше 50- и 20-дневных МА. Эти линии сами выстроятся в правильном порядке, т.е. 20, 50 и 200, когда (если) акция прорвется в восходящий тренд.

Ниже следует список критериев покупки для позиционной сделки. Вы можете применять эти критерии к стратегиям, изложенным в предыдущем разделе. Добавляйте и изменяйте этот список в соответствии с вашим личным долгосрочным торговым стилем:

• найдите акцию, которая находится в фазе базы или накопления. Оптимально, если ее 20-, 50- и 200-дневные скользящие средние, пыхтя, тянутся вбок рядом с упорядоченной траекторией цены;

• цена начинает подниматься из базы на сильной положительной свече, которая закрывается вблизи своего максимума или непосредственно на нем. 20-дневная МА начинает подниматься;

• объем восходящего движения сильный, OBV движется вверх;

• акция движется выше 20-, 50- и 200-дневных скользящих средних (в данном случае именно в таком порядке);

• MACD ушел или уходит выше сигнальной линии;

• анализ риска/доходности: одна часть риска по меньшей мере на три части вознаграждения.

Для сведения: когда вы открываете позиционную сделку, занимайте только часть позиции. Это снижает риск во время периода «рождения» восходящего тренда. Увеличивайте позицию, когда подтверждается восходящий тренд и акция, выйдя из базы, по ходу движения достигает более высоких минимумов и более высоких максимумов.

На рис. 9.5 показан дневной график Transocean, Inc. (RIG). Ранее акция этой нефтесервисной компании падала в нисходящем тренде. Теперь же она прошла сквозь упорядоченную четырехмесячную базу. Ее 20-, 50- и 200-дневные скользящие средние тянутся вдоль цены.

Дополнительную информацию можно получить на дневном графике нефтесервисного индекса OSX.X, показанном на рис. 9.6. Обратите внимание на то, как RIG движется в согласии с OSX и вдоль него. Это означает, что, если OSX глубоко нырнет (или резко взлетит вверх), весьма вероятно, то же сделает и RIG.

Теперь вернемся на график RIG. Четвертого декабря, в самый последний день, показанный на графике, мы открываем сделку. В тот день цена, объем, MACD и OBV действовали согласованно. RIG пробила все три скользящие средние и закрылась на максимуме дня – это бычий признак.

Анализ риска/доходности выглядит хорошо: примерно одна часть риска на пять частей вознаграждения. Он рассчитывается на основе следующих цен – открытие сделки на $20,80, защитный стоп на $19,65 и «временное» потенциальное вознаграждение на $26.

Цены вытекают из нижеследующего анализа.

На рис. 9.5 RIG отметила предыдущий максимум в июне на уровне $26. Эта цена может стать первой областью потенциального сопротивления, или предложения, и определить точку предварительного вознаграждения. Вознаграждение называется предварительным, потому что наша цель заключается в том, чтобы держать сделку и после ее первого восходящего отрезка. Мы собираемся держать позицию до тех пор, пока она остается безопасной.

Очевидным местом для первоначального защитного стопа, или первоначального риска, является минимум дня входа. Четвертого декабря минимум составил 19,75, поэтому первоначальный стоп ставится на $19,65.

Поскольку мы покупаем 500 акций в конце торгового дня по $20,80, то на следующее утро перенесем защитный стоп повыше.

Для сведения: избегайте открытия длинных позиционных сделок там, где 200-дневная скользящая средняя спускается вниз, касаясь вершин траектории цены. Эта линия представляет собой сильное сопротивление. Она может очень быстро остановить акцию и закрыть вашу позиционную сделку.

Содержание

Далее