«Прыжок скользящей средней»: сетап и стратегия

Ниже описаны критерии сделки «прыжок скользящей средней». Этот сетап очевиден, его легко заметить:

• акция (или ETF) движется в восходящем тренде на дневном графике (EQR находится в середине фигуры консолидации, следующей после «двойного основания» на дневном графике; присутствуют, как и должны, более высокие минимумы);

• после некоторого движения вверх цена упорядоченно отходит назад к 20- и 50-дневным скользящим средним (цена EQR отошла к 20- и 50-дневным МА);

• бонус: цена завершает день свечой с малым диапазоном (EQR завершает «сегодня» «волчком», внутридневной диапазон цены: $0,17!);

• ищите сигнал к покупке на стохастике и положительное значение OBV (стохастик EQR находится в середине диапазона и повернут вверх, OBV нейтрален);

• если завтра акция открывается на положительной территории выше 20- и 50-дневных скользящих средних, покупайте, когда она будет торговаться на $0,05-0,10 выше сегодняшнего максимума (внутридневной максимум EQR: $30,12, минимум: $29,95);

• альтернативный вход: прочертите линию малого нисходящего тренда через вершины свечей отката. Когда цена будет торговаться на $0,05-0,10 выше этой линии тренда, покупайте;

• после открытия позиции первоначальный защитный стоп следует установить сразу под ценой минимума дня входа или под зоной сильной поддержки на 60-минутном графике;

• первоначальная целевая прибыль: предыдущий максимум (первое сопротивление EQR находится на максимуме консолидации $31, т.е. на расстоянии одного пункта, – это исторический максимум EQR. Если цена поднимется выше $31, перед ней навеки откроется бескрайнее небо!);

• отношение риска к доходности должно быть 1:3.

Для сведения: если выбранная вами акция подает сигнал к входу в самом начале торгового дня, подумайте о том, чтобы купить половину того лота, который собираетесь приобрести. А остальные акции покупайте перед закрытием торгов. При использовании такой стратегии, если цена зкроется не вблизи максимума дня или рынок будет выглядеть нестабильно, вы сможете переосмыслить свою стратегию, не испытывая давления со стороны лота большого размера.

На рис. 10.10 показан тот же сетап на 60-минутном графике. Этот график раскрывает динамику цены только в тот день, когда возник «волчок». Вы видите последние 14 дней движения цены вплоть до дня входа, но не включая его. Теперь вы можете наблюдать динамику цены так, как она выглядела в день накануне открытия сделки.

В том же свете на рис. 10.11 показаны более подробно на 15-минутном графике последние четыре дня, включая 13 августа.

Наш план готов, и, если завтра EQR пойдет вверх, мы его осуществим.

Так и происходит.

Рис. 10.12 снова переносит нас на часовой график. EQR открылась с гэпом в $0,05 до $30,05. Это не такой большой гэп, о котором нужно беспокоиться, и он негромко сигнализирует о превышении спроса на EQR над предложением. Мы даем акции возможность несколько минут поторговаться, пока рынок переваривает любые свойственные раннему утру неожиданности.

Через несколько минут EQR соскальзывает вниз до $29,97 и заполняет этот недолго существовавший гэп. Развернувшись, она вскоре поднимается выше вчерашнего максимума $30,12. Это и есть наш сигнал к покупке. Поскольку акция двигается относительно медленно и поскольку диапазон цены довольно скромный, мы покупаем сейчас всю нашу позицию из 500 акций по цене $30,15.

Первоначальный стоп мы ставим на $29,93, т.е. на несколько центов ниже текущего внутридневного минимума ($29,97), и планируем поднять его повыше в течение дня.

Когда ставите стоп, не забывайте, что все относительно. Если бы я торговала непоседливую, скачущую акцию полупроводников или биотехнологий с широким дневным диапазоном цены, то не стала бы размещать первоначальный стоп-ордер всего на $0,04 ниже зоны поддержки.

Если исходить из здравого смысла, то, разумеется, чем неистовее и волатильнее акция, тем больше ей нужно дать пространства для маневра.

К середине дня я подтягиваю стоп повыше, до $30,10. Это на $0,04 ниже минимума второго часа торгов. Теперь позиция очень близка к безубыточности. Почему не поднять стоп повыше? Потому что мы приближаемся к локальному сопротивлению и мне не хочется, чтобы стоп сработал из-за одного-двух пенсов. EQR закрывается на $30,30.

На следующий день наша акция открывается с гэпом в несколько центов, на $30,40. Она закрывает гэп на второй час торгов, нырнув до $30,14, всего в $0,04 от нашего стопа. (Ой!) Затем устремляется вверх и движется в том же направлении до конца дня, закрывшись на $30,45. Завтра VZ может достичь области сопротивления $31. Мы передвинем стоп повыше после открытия.

На следующий день EQR открывается на $30,50. Первый час торгов формирует минимум $30,48. Я подтягиваю стоп до $30,45.

Акция несется вверх на стабильном объеме. К обеду она достигает отметки $30,87. Замечательно.

Еще раз смотрим на график (рис. 10.12). Обратите внимание на то, как далеко ушедшей выглядит EQR на этом внутридневном графике. Большую часть дня стохастик стучится о потолок перекупленности.

За несколько минут до закрытия EQR касается $31. Это первоначальная целевая прибыль. Держать мне или бросать?

Утром S&P 500 движется немного вниз, a EQR определенно выглядит перекупленной, по крайней мере на время. Это подтверждает мое решение продать.

Кроме того, EQR совсем приблизилась к историческому максимуму $31,11 на очень сильном объеме.

Я выбираю безопасность и продаю 400 акций по $30,97. Прибыль (без комиссионных): $328.

К третьему дню сделки EQR касается $31. Поскольку акция росла под крутым углом и быстро стала перекупленной, то здравый смысл, а также бывшее сопротивление указывают на необходимость выхода. Мы продаем 400 акций по $30,97. Оставляем 100 акций, чтобы посмотреть, не сможет ли EQR достичь нового максимума дня и подняться до нового исторического максимума $31,11.

На рис. 10.13 показано окончательное движение цены в этой сделке. На следующее утро 19 августа рынок открывается с гэпом вниз. EQR открывается на $30,87. Я немедленно продаю по $30,84. Прибыль по этой части сделки (без комиссионных): $69. Общая прибыль (без комиссионных): $397.

Для этого примера я выбрала благовоспитанную акцию с отчетливой траекторией движения цены. Кроме того, имейте в виду, что медленно двигающиеся упорядоченные акции могут помочь вам наращивать капитал скорее, чем их накачанные кофеином коллеги. Почему? Потому что вы можете покупать лоты большего размера с меньшим риском. И у вас не так часто будут появляться двойные убытки.

Кроме того, и нервы не потреплете, и спина не разболится от того, что вы, скрючившись под столом, будете вопить: «Нет, только не стоп! Опять».

Содержание

Далее