Лучший брокер валютного рынка – компания Альпари успешно предоставляет услуги своим клиентам уже в течение 22-х лет. Регистрируйтесь и зарабатывайте вместе с нами!

ГлавнаяОбучениеБиблиотека трейдераТони Тернер. Краткосрочный трейдинг на фондовом рынке — Торговля ETF

Торговля ETF

Рассмотрим некоторые ETF, чтобы понять, как они торгуются.

Однако, прежде чем начать, хочу сделать краткое замечание. Применительно к индексным акциям значения OBV из-за хеджирования могут вводить в заблуждение. На этих графиках воспринимайте увеличение объема как сигналы моментума и меру скорости движения цены.

Для сведения: во время медвежьих рынков трейдеры хедж-фондов и институциональные трейдеры любят коротко продавать QQQQ. Не так уж редко складывается ситуация, когда более 50% Qs, находящихся в обращении, оказываются проданными коротко.


Важно: актуальная возможность выиграть $40–$250 реальных (не бонусных) средств в конкурсе на демо-счетах.


На нижеследующих графиках вы увидите поверх выступов объема 14-периодичный ADX (индикатор средненаправленного движения). Наложение ADX поверх объема экономит место на графике, и мы будем использовать ADX как инструмент поддержки решений во время тренда. (На своих собственных графиках вы можете помещать и другие индикаторы моментума, например, MACD для позиционных сделок или стохастик для краткосрочных сделок.)

Наряду с 20-, 50- и 200-дневными МА вы также увидите коррекции Фибоначчи, построенные между отдельными максимумами и минимумами. Линии Фибоначчи могут быть особенно полезны при использовании вместе со скользящими средними для предсказания потенциальных уровней поддержки и сопротивления индексных акций.

На рис. 11.1 показан дневной график Dow Diamonds (DIA).

Коррекции Фибоначчи протягиваются от мартовского (6-месячного) максимума до августовского (6-месячного) минимума, они точно предсказывают уровни поддержки и сопротивления. Если бы вы применили этот индикатор в середине августа, когда DIA отскочила от минимума, то смогли бы предсказать неуверенность DIA на 38%-ном уровне коррекции и 50-дневной МА в районе $101 – и были бы правы.

Следующее сопротивление будет располагаться на 62%-ном уровне Фибоначчи, чуть ниже $104, к которому приближается DLA.

Возьмите карандаш и прочертите направленную вниз линию тренда через максимумы всей фигуры, соединив максимумы апреля и июня. Если вы продлите эту линию тренда, то увидите, что она совпадает с 62%-ной линией Фибоначчи. Кроме того, в районе данной ценовой зоны проходит 200-дневная МА. Совпадение всех этих индикаторов говорит о том, что нужно проявлять осторожность, торгуя DIA в непредсказуемой ценовой зоне.

Обратите внимание на то, как построены линии Фибоначчи от мартовского максимума DIA на $107 до августовского минимума на 98. Во время августовского ралли 38,2%-ная линия на $101,60 оказала слабое сопротивление. Затем DIA прошла вверх сквозь 50%-ную линию на $102,70 – это бычий признак.

Для сведения: хотя такие активные индексные фонды, как Qs и SPYs, могут в начале торговли открываться с гэпом как в верхнюю, так и в нижнюю сторону, но в большинстве случаев цена заполняет гэп на открытии до окончания торгового дня.

На рис. 11.2 показан дневной график акции QQQQ – NASDAQ Tracking Stock.

С марта по июль этот посланник NASDAQ 100 торговался в диапазоне шириной в четыре пункта, а затем нырнул к летним минимумам, достигнутым год назад (не показано). Помните, что в историческом плане сезон с мая по ноябрь обычно является самым неблагоприятным для акций технологических компаний.

Взгляните на движение цены Qs в течение мая.

Замечаете, как я подчеркиваю слово «упорядоченное», когда говорю о приемлемом поведении цены? Май на этом графике является превосходным примером беспорядочного движения цены. Взгляните на нагромождение боковых движений, прыжков с гэпами вверх и вниз, дней- «волчков» – и все это свалено вокруг 200-дневной МА. Вот уж где легко запутаться! Именно такой динамики цены должны избегать свинг- трейдеры. И я не удивлюсь, если и внутридневные трейдеры получили двойные убытки, торгуя на таком кошмарном рынке.

Помимо этого, график демонстрирует три лучшие предпосылки для торговли на колебаниях, все в рамках сетапа «жаркое одеяло скользящей средней» во время апреля, июля и августа. Первые две привели к восходящему движению на два пункта, однако риск был велик из-за сопротивления цены и скользящих средних.

Уровни коррекций Фибоначчи были построены от разворотного максимума 30 июня до августовского минимума (6-месячные максимум и минимум). Это дает нам потенциальные уровни поддержки и сопротивления цены для послеавгустовского ралли.

До сих пор эти линии точно предсказали неуверенность цены Qs на $34,60 и 38%-ных уровнях коррекции. Взгляните на левую часть графика, где расположены майский и мартовский минимумы, и увидите, что сопротивление цены так же не пускало движение вверх.

Меня не перестает удивлять относительная точность, демонстрируемая линиями коррекций Фибоначчи. И хотя мы использовали июньский максимум и августовский минимум в качестве границ для построения коррекций Фибоначчи, однако эти линии с неумолимой точностью указывают на предыдущие уровни поддержки и сопротивления.

Далее взглянем на быстро набирающий популярность индексный биржевой фонд IWM – акцию, повторяющую динамику iShares Russell 2000 Index. Как вам, возможно, известно, Russell 2000 представляет собой индекс акций компаний с малой капитализацией. (Более подробную информацию об индексах Russell можно найти на russell.com.)

На рис. 11.3 показан дневной график IWM.

В данный момент IWM торгуется на относительном максимуме $112 за акцию и колеблется в среднедневном диапазоне шириной в два пункта. Акции дорогие, но широкий диапазон колебания цены компенсирует этот факт.

Вы заметите, что IWM наряду с QQQQ также движется в мае беспорядочно. И, как и у QQQQ, хаотичное поведение цены IWM происходит в области, прилегающей к 200-дневной МА.

Поскольку 200-дневная МА является очень важным уровнем, то и динамика цены в соседстве с ней, особенно когда речь идет о важном индексе, может быть взрывной. Внутридневные трейдеры могут зарабатывать при такой конъюнктуре, а вот свинговым и позиционным трейдерам лучше не вмешиваться.

На этот раз я использовала в качестве границ для построения Фибоначчи апрельский максимум и майский минимум. Вы можете видеть, как последующее движение цены IWM использовало эти восстановления в качестве поддержки и сопротивления. Их совпадение с другими индикаторами графика усиливало сигналы к продаже и покупке.

Достигнув минимума 17 мая, IWM переползла через 200-дневную МА. Затем она снова набрала силу. Двадцать пятого мая устремилась вверх, покрыв диапазон в три пункта и пробив 20-дневную МА и 38%-ную линию коррекции (длинная белая свеча). Двадцать шестого мая IWM закрылась на максимуме ($113,27).

Свинг-трейдерам, открывшим длинные сделки 25 мая, когда акция пересекла 20-дневную МА, следовало забрать прибыль на закрытии 26 мая. 50-дневная МА, 50%-ная коррекция Фибоначчи и предыдущее сопротивление цены в начале мая – все это сходится вместе, оказывая на IWM давление сверху.

Конечно же, в течение нескольких дней IWM развернулась. Следующие две недели она скакала в районе 50%-ной линии Фибоначчи. Не забывайте, что этот 50%-ный уровень коррекции представляет середину пути между апрельским максимумом и майским минимумом. Волатильность питается нерешительностью, поэтому мудрые свинг-трейдеры сидят себе в сторонке. А большая часть прибыли от торговли в этот неустойчивый период достается внутридневным трейдерам.

Следующий очевидный сетап для свинг-трейдинга появляется 21 июля, когда IWM открывается с гэпом чуть выше 50- и 200-дневных МА, а затем падает как камень, привязанный к кирпичу (длинный черный день). Вскоре после формирования наверху уровня сопротивления снова появляется и сетап «жаркое одеяло скользящей средней». Трейдеры могут продавать акцию коротко, когда она подтвердит свою неспособность подняться вверх.

Через три дня, 26 июля, приближается линия Фибоначчи – поддержка, и IWM падает прямо к этой линии! Предвидя это, умные продавцы-шортисты покрыли свои позиции чуть раньше в течение дня. Те, кто не успел закрыться до конца дня, на следующий день, 27 июля, испытали на себе эффект выдавливания коротких позиций, когда IWM с гэпом подскочила вверх на открытии.

Содержание Далее  

Яндекс.Метрика

Лучший Форекс-брокер – компания «Альпари». Выгодные торговые условия, более 2 млн. клиентов, положительные отзывы реальных трейдеров, уникальные инвестиционные сервисы, множество бонусов, акций и призовых конкурсов, торговля валютами, металлами и CFD, качественная аналитика и обучение.