«Двойное попадание»: дневная сделка

Как вы помните, динамика, лежащая в основе сетапа «двойное попадание», заключается в том, что происходит отскок от повторного тестирования минимума моментума.

Напомню вкратце: на дневном графике мы находим акцию, которая прошла нисходящий тренд, достигла минимума и отскочила вверх. Теперь, спустя восемь или более дней, цена повторно тестирует этот минимум.

На рис. 12.2 этот сетап показан на примере May Department Stores (MAY) – во время написания книги MAY торгуется со среднедневным диапазоном в один пункт с небольшим. Среднедневной объем равен 1,75 млн акций. Вы также видите, как во время повторного тестирования цена формирует два «волчка», оба из которых имеют относительно длинные нижние тени. Это означает, что первые быки уже могут пастись в области поддержки цены.

Завтра, если акция этой компании розничной торговли не откроется с гэпом более $0,40, и если удержит свой минимум, показав признаки позитивного движения цены, и если общерыночная информация не будет этому противоречить, мы планируем открыть дневную сделку, а возможно, и сделки на длинной стороне. В случае гэпа в нижнюю сторону и/или негативной рыночной информации сделка будет отменена.

План сделки: войти между $24,30 и $24,80. (Сегодняшний диапазон цены: максимум $24,48; минимум $24,06; цена открытия $24,40; цена закрытия $24,36.) Я не хочу покупать эту акцию, если она откроется с нисходящим гэпом, превышающим цену закрытия предыдущего дня, поэтому определяю первую цену входа в $24,30. Я также не хочу покупать эту акцию, если она откроется с гэпом вверх больше $0,40, поэтому максимумом окна входа должно быть $24,80.

После открытия мы установим первоначальный защитный стоп не ниже чем $23,95. Следующий уровень сопротивления на дневном графике нависает над $26. Это создает для нас очень небольшой риск при движении вниз и немалую дистанцию вверх – в один, а то и два пункта до прибыли.

На рис. 12.3 показаны наша сделка на 5-минутном графике и ее развитие до 11.45 по североамериканскому восточному времени.

Обратите внимание: на внутридневных графиках в этой главе индикаторы графиков включают 20-периодичную скользящую среднюю. Вы также увидите ADX, нанесенный поверх объема, а в средней панели – индикатор направленности вверх (+DI) и индикатор направленности вниз (-DI). Индикатор направленности вверх обозначен пунктирной линией.

Заметьте, как в день входа, 2 сентября, MAY открылась на $24,31, на $0,05 ниже цены вчерашнего закрытия ($24,36). Поскольку обычно я не открываю позиции в течение первых минут торгового дня и поскольку первые пять минут торгов MAY сопровождались менее чем оптимистичным объемом, решаю дать акции еще несколько минут на разогрев. (Знаю, что акция «женская», потому что символ ее тикера – женское имя и потому что это название универмага!)

Для сведения: 20-периодная скользящая средняя служит замечательным индикатором на внутридневных графиках, особенно на 5-минутном. Некоторые трейдеры живут по простому правилу: когда акция торгуется выше 20-периодичной скользящей средней на 5-минутном графике, они торгуют на длинной стороне, а когда акция проскальзывает сквозь 20-периодичную скользящую среднюю вниз, они продают или продают коротко.

Кроме того, на открытии ES, или фьючерсы S&P 500 E-mini, торговались со стабильным повышением, NYSE TICK также шел вверх, a NYSE TRIN устойчиво держался ниже 1,0, что является бычьим значением.

В 10.35 ADX поднялся выше 30, a +DI ушел выше -DI, указывая на положительный тренд. Объем увеличился. Обладатели коротких позиций вздрагивают? Еще как!

Мы открыли длинную внутридневную сделку по MAY на второй 5-минутной свече, купив 600 акций по $24,42. Защитный стоп удобно расположился на $24,20, как раз под первым 5-минутным минимумом на $24,23. Через несколько минут мы передвинем стоп вверх.

MAY летит как из пушки, очевидно движимая отчасти истеричным покрытием коротких позиций. (Помните – эта акция «официально» находится в нисходящем тренде, и, вероятно, на руках находится много коротких позиций.) Когда всего через полчаса акция достигает статуса перекупленности, мы продаем половину позиции по $25,05. Остальные акции оберегаем, подняв защитный стоп до $24,80.

На рис. 12.4 показана остальная часть торгового дня. В 13.30 MAY торгуется выше более раннего внутридневного максимума $25,15. Фьючерсы S&P E-mini продолжают восходящий тренд, и другие индикаторы рынка также выглядят бодро. +DI у MAY поднимается, a ADX взлетает вверх на повышенном объеме.

Мы покупаем 300 акций по $25,17. Затем подтягиваем стоп на $24,95. Даже если стоп сработает, мы все равно получим прибыль.

В 14.30 MAY достигает $25,48. Поднимаем защитный стоп до $25,25.

В 15.00 MAY не спеша подходит к $25,75. (Не забывайте о сопротивлении на уровне $26 на дневном графике.) Затем несколько минут движется вбок. Указательный палец у меня начинает чесаться. Акция уже устает, сползает на $25,65, и я продаю все 600 акций, закрыв сделку по $25,62. Суммарная прибыль: $684 без комиссионных.

Имейте в виду, что вы могли бы осуществлять различные стратегии с различными результатами. Я использовала консервативные методы с низким риском. Вам стоит вернуться к графику и применить иные стратегии и технические приемы по вашему выбору.

Для сведения: помните, что, когда вы торгуете активно, вам следует выбирать акцию, по которой оборачивается в среднем от 800000 до 1 млн. штук или более в день, а среднедневной ценовой диапазон составляет пункт или больше.

Содержание

Далее