«Скрытый боковик»: дневная сделка

Помните, как в качестве аналогии для сетапа «скрытый боковик» на свинговую сделку мы использовали давление на садовый шланг? Сжатие цен и последующее их освобождение, приводящее «к взрыву», создают потенциал прибыли в этой сделке.

И на сей раз следует искать акцию, которая торгуется в восходящем тренде на дневном графике и консолидируется в узком клине, горизонтальном флаге или повышающемся треугольнике. Траектория цены должна проходить сразу над 20-дневной МА и в идеале над 50-дневной МА. Стохастик (или другой выбранный вами индикатор моментума) и OBV должны иметь положительные значения.

На рис. 12.8 показан дневной график Sepracor, Inc. (SEPR). Динамика цены указывает, что в течение последних шести месяцев SEPR торгуется в диапазоне от $40 до $53. В настоящее время акция исследовательской фармацевтической компании консолидируется после августовского восходящего колебания.

Цена в это время торгуется выше 20- и 50-дневных МА, причем 20-дневная МА поднимается вверх под областью консолидации. Во время августовского толчка SEPR вверх объем вырос, но во время консолидации понизился. Стохастики поднимаются в бычьем расхождении, OBV идет вверх.

Теперь движения этой акции можно ожидать уже в любой день. Широкий рынок и NASDAQ как раз пробуждаются после летнего спада, и фьючерсы начинают повышаться. И DRG (фармацевтический индекс Amex), и ВТК (биотехнологический индекс Amex) торгуются в сторону повышения. Я проверила то и другое, поскольку бизнес-модель Sepracor укладывается в характеристики обеих отраслевых групп.

В пятницу 10 сентября, последний день, представленный на графике, SEPR открылась на $50,26. Она достигла максимума $50,92, минимума $49,86 и закрылась на $50,72. Мы откроем длинную дневную сделку «завтра», если акция и индикаторы рынка согласятся с нашим планом.

Окно для входа в понедельник 13 сентября: между $50,40 и $50,90. Это создает нам диапазон на несколько центов ниже цены открытия предыдущего дня и чуть выше цены закрытия.

Для сведения: при выборе окна входа во внутридневную сделку вам могут пригодиться области поддержки и сопротивления с 10-, 15- или даже 60-минутного графика.

Мы поставим временный стоп на $49,80, что чуть ниже недавнего дневного минимума. После того как (и если) акция прорвется из консолидации, следующим основным сопротивлением цены на дневном графике будет $53,50. Эти цифры говорят о том, что нас ожидает сделка с довольно низким риском. Посмотрим, что приготовили внутридневные фигуры.

На рис. 12.9, думаю, вам не помешает взглянуть на 15-минутный график Sepracor, Inc. (SEPR), определяющий окно входа. Как вы можете видеть, окно совпадает с уровнями поддержки и сопротивления, образовавшимися за день до нашего входа. Оно также определяет логическую прогрессию цены в день нашей сделки.

Теперь воспользуемся более подробным изображением и изучим саму сделку.

На рис. 12.10 показан 5-минутный график SEPR в день входа 13 сентября вплоть до 12.30, когда мы как раз и вошли. Как и предвидели, цена «взорвалась», но задержалась достаточно долго, чтобы мы успели войти в самом начале.

Сразу же на открытии рынка NQ (E-mini фьючерсы NASDAQ-100) устремились вверх. ES (E-mini фьючерсы S&P 500) стартовали медленнее, но буквально через несколько минут тоже взлетели. Тем, кто следит за VIX и VXN, было видно, как они скользнули вниз сразу на открытии – у противонаправленных индикаторов это бычий признак.

DRG споткнулась, но вскоре стала на ноги и устремилась вверх. ВТК (индекс биотехнологий) двигался вверх вместе с фьючерсами NASDAQ. (В большинстве случаев ВТК следует за фьючерсами NASDAQ.)

SEPR открылась на $50,88, т.е. на $0,16 выше закрытия в пятницу, и внутри нашего окна входа. (Если помните, гэп вверх на $0,40 или более отменяет выбранную нами стратегию входа.)

На первой же 5-минутной свече акция быстро нырнула и заполнила гэп. Хорошо. Об этом теперь можно забыть! Поскольку индикаторы рынка двигаются вверх и к ним присоединяется SEPR, мы покупаем 500 акций на второй 5-минутной свече по $50,89. Немедленно устанавливаем первоначальный защитный стоп на $50,65, ниже на $0,10 первого 5-минутного минимума. Если SEPR развернется и нырнет ниже минимума дня, то нам такая акция не нужна. Мы повысим стоп, когда (и если) акция начнет двигаться вверх.

Как видите, во время первого периода разворота SEPR восстановилась в упорядоченном виде. Затем в 10.05 фармацевтическая компания выстрелила вертикально вверх (длинная белая свеча) до $51,54. Мы подтянули стоп до $51,30, т.е. примерно до середины этой свечи.

Для сведения: нередко середина длинной расширенной свечи служит поддержкой или сопротивлением, в зависимости от того, по какую сторону от нее торгуется цена.

Теперь акция прошла уже слишком много для внутридневного движения, и мы знаем, что скоро она должна прийти к финишу или начать восстановление. К 11.15 по североамериканскому восточному времени она бьется о $51,97.

Учтите: круглые числа служат сопротивлением, a SEPR упирается в $52. С точки зрения времени мы подходим к обеденному затишью. К 11.20 ADX перевертывается, а с ним и +DI.

Следуя правилу «продавай, когда хочешь, а не когда вынужден продавать», мы продаем в 11.25 по $51,80. Если после ланча восходящий тренд SEPR возобновится, возможно, откроем новую сделку. Пока же, однако, удовлетворяемся прибылью в $455 (без комиссионных).

На рис. 12.11 показана динамика цены SEPR до конца дня.

В середине дня акция неожиданно устремилась вверх в ралли. Поскольку я редко открываю сделки во время полуденного затишья и поскольку фьючерсы «проспали» это движение, я не стала его разыгрывать. Затем до конца дня SEPR дрейфовала вбок и вниз, не предлагая больше сетапов.

Содержание

Далее