«Жаркое одеяло скользящей средней»: дневная сделка

В качестве сетапа на последнюю дневную сделку мы возьмем рассматривавшийся ранее сетап на короткую свинговую сделку «жаркое влажное одеяло скользящей средней». Этот короткий сетап создает замечательные возможности для дневных сделок.

Для сведения: хотя эта рекомендация кажется очевидной, но в горячке сражения многие трейдеры ее игнорируют: покупайте, когда выбранная вами акция отскакивает от поддержки, а не после того, как акция взлетела в стратосферу; продавайте коротко, когда акция «ударяется головой» о потолок сопротивления и начинает падать, а не после того, как акция рухнула с утеса вниз.

В главе 10 мы для обнаружения этого сетапа искали акцию, находящуюся в нисходящем тренде, у которой 50- и 20-дневные МА (причем 50-дневная МА должна находиться выше 20-дневной МА) создают сверху давление на траекторию цены. Оптимально нужна акция, которая в процессе консолидации – или ралли – идет к скользящей средней, трендовой линии или сопротивлению цены. Внутридневную сделку (или сделки) лучше открывать, когда акция крошится под сопротивлением и начинает падать.

На рис. 12.12 показан дневной график Fifth Third Bancorp (FITB). Нахмурившись и сгорбившись, эта акция в течение последних шести месяцев едва тащилась на юг.

Самая последняя неделя движения цены показывает, что акция пытается снова подняться, как сбитый с ног боксер. «Ну, давай, – бормочет она, – врежь мне еще раз».

Мы не откажем ей в этом удовольствии. :)

FITB недавно отскочила от августовского минимума, но тут же налетела на 50-дневную МА (27 августа), которая не пустила ее вверх. Седьмого сентября, в последний день, показанный на графике, она снова попыталась подняться выше скользящей средней, но безуспешно. Это говорит о том, что, скорее всего, эту банковскую акцию ждет дальнейшее снижение.

Динамика цены 7 сентября: FITB открылась на $49,53, достигла максимума на $53,10, минимума на $49,22 и закрылась на $49,33.

Для сведения: рассчитывайте свое окно входа так, чтобы его диапазон составлял от $0,40 до $0,70 в зависимости от цены и волатильности выбранной акции. Естественно, акция ценой $10 будет иметь более узкое окно, чем акция, стоящая $80. Акция со среднедневным диапазоном в один пункт будет, вероятно, открываться с меньшей помпой, чем волатильная акция, торгующаяся с дневным диапазоном в три пункта.

Завтра, 8 сентября, мы хотим, чтобы FITB нырнула ниже своей 20-дневной МА, которая проходит на уровне $49,09.

Окно входа: мы продадим коротко между $49,40 и $48,95, чуть ниже цены открытия 7 сентября. Открыв позицию, поставим первоначальный защитный стоп не выше $49,65. Следующая локальная область поддержки на дневном графике – на $48,30, затем на $46,50. Для внутридневной сделки это приличная дистанция.

На рис. 12.13 показан 15-минутный график FITB, на котором видны окно входа и последующая динамика цены.

На рис. 12.14 показан 5-минутный график FITB. Здесь мы видим детали нашей сделки, точку входа, увеличение количества акций и мотивационную логику, а также точку выхода. Знайте, что в тот день и банковский индекс ВКХ, и ES тоже находились в нисходящем тренде (хотя FITB котируется на фондовой бирже NASDAQ, банки обычно следуют в том же направлении, что и фьючерсы S&P 500).

Эта банковская акция двигалась в четком нисходящем тренде, весьма облегчая наши торговые решения. Наша прибыль в этой сделке: $437 без комиссионных.

Для сведения: использование экрана второго уровня для просмотра открытых позиций может вызвать синдром, известный как «обман второго уровня». Если акция на экране неожиданно приходит в движение, то, даже если она не касается стопа, вы можете достаточно сильно запаниковать, что заставит вас закрыть сделку – часто без необходимости!

Напомню, что в этой главе показываются сделки, приносящие прибыль. Как вы знаете, так получается не в 100 и даже не в 80% случаев.

Вот уловка, с помощью которой можно постоянно делать прибыль: ограничивайте убытки и быстро выходите, когда сделка идет против вас. Если сделка разыгрывается в вашу пользу, поднимайте (на длинных позициях) или опускайте (на коротких) стоп-лоссы так, чтобы они оказывались под самыми уровнями растущей поддержки (на длинных позициях) или чуть выше уровней прогрессирующего сопротивления (на коротких). Хорошо продуманные стопы помогают вашей сделке избегать рыночных «помех» и при этом уменьшают риск при реализации стратегии. А также помогают сохранять спокойствие, и вы не закрываете позиции из-за всякого внутридневного «чиха».

Я также использовала в этих сделках консервативный размер позиции. Многие из вас будут играть значительно большими лотами – просто делайте так, чтобы размер лота соответствовал вашему опыту и размеру капитала на счете.

В главе 13 мы займемся изучением мира фьючерсов E-mini и наличного рынка FOREX. Большинство аспектов технического анализа, описанных до сего момента, прекрасно подходит для этих рынков. Поэтому их применение будет легко понять.

Но, прежде чем перейти к той главе, прочитайте нижеследующие вопросы и ответы. Они помогут вам организовать прочитанный материал и дадут дополнительную информацию.

Содержание

Далее