В заключение: о скользящих средних и о том, какая от них польза

• Скользящие средние помогают вам оставаться на правильной стороне тренда, по которому вы торгуете. (Хотите верьте, хотите нет, но это легче сказать, чем сделать!) Например, когда цена торгуется выше 20-дневной скользящей средней, это может быть краткосрочный восходящий тренд. Когда она торгуется выше 20- и 50-дневных МА, а 20-дневная МА поднимается выше 50-дневной МА, акция может находиться в более сильном и зрелом восходящем тренде. И наоборот, если акция торгуется ниже 50- и 20-дневных МА, а 50-дневная МА движется выше 20-дневной МА, акция, вероятно, падает в нисходящем тренде.

• Скользящие средние действуют на цену как магниты. Когда цены торгуются слишком высоко или слишком низко от основной скользящей средней, например, 20-дневной МА, мы говорим, что они «слишком оттянуты». И это только вопрос времени, когда они снова притянутся к этой линии или же МА приблизится к движениям цены.

• Когда акция движется в восходящем тренде и более быстрая скользящая средняя пересекает более медленную скользящую среднюю и уходит выше (например, 20-дневная МА уходит выше 50-дневной МА), это бычий сигнал, называемый «золотым пересечением». С другой стороны, если более быстрая скользящая средняя падает ниже более медленной скользящей средней, это медвежий сигнал. Инвесторы часто используют пересечения скользящих средних как единственный сигнал к продаже или покупке. Хотя для трейдеров сигналы пересечения обычно слишком опаздывают – ведь мы присоединяемся к развороту тренда раньше, но они все равно являются ценными подтверждениями тренда.

• Чтобы находить высококачественные сетапы, сочетайте информацию, получаемую от скользящих средних, с разворотными фигурами свечей и сигналами объема. Для свинговых и внутридневных сделок на длинной стороне ищите:

— акции, растущие в раннем (не слишком зрелом) восходящем тренде на дневном графике и торгующиеся чуть выше 20- и 50-дневных скользящих средних (по моим личным критериям, для сделок на колебаниях, обязательно выше 20-дневной МА);

— акции, которые отходят – или консолидируются – к цене и/или поддержке на скользящей средней;

— акции, которые начинают повышаться на сильном объеме и у которых OBV находится в восходящем тренде.

На рис. 7.26 показана хорошая картина того, как работает МА в роли определителя тренда и как пересечения подтверждают трендовое движение. Здесь также показаны замечательный сетап на свинговые и внутридневные сделки и совместная работа свечей, объема и скользящих средних в роли индикаторов.

Вот два хороших примера: 1) ближе к концу февраля HYSL повторно тестировала предыдущий минимум, отрисовав дожи вблизи от повышающейся 50-дневной МА. Следующая свеча была «бычьим просветом», ушедшим вверх на сильном объеме в сопровождении растущего OBV. Свинг-трейдеры покупали, когда свеча с «бычьим просветом» ушла выше максимума дожи, или, может быть, ждали до закрытия, когда свеча пробила 20-дневную МА; 2) HYSL консолидировалась в диапазоне с середины мая по середину июня. Во время последних двух дней консолидации вы можете видеть, как увеличивается объем торгов акцией, а 20-дневная МА поднимается из-под цены, начиная идти вверх. Так же поступает OBV. 16 июня HYSL пробивается вверх, пересекая 50-дневную МА на сильном объеме. Свинг- трейдеры и дневные трейдеры открывают свои позиции, когда акция начинает расти на моментуме объема. Каждая свеча в этот и следующие три дня закрывалась вблизи максимума, а это сильный бычий сигнал. Наконец, обратите внимание на случаи, когда HYSL торговалась значительно выше 20-дневной МА, достигая слишком удаленной территории. Каждый раз она разворачивалась и возвращалась к своему «магниту». В середине мая акция торговалась с дисконтом во много пунктов к своей 20-дневной МА. В данном случае она повторно тестировала предыдущий минимум и затем снова перешла в восходящий тренд.

Для сведения: если вам интересно быть в курсе четырехлетних рыночных/экономических циклов, постройте на недельном графике 200-недельную простую скользящую среднюю. Эта МА охватывает почти четыре года данных, поэтому может помочь вам увидеть общую картину долгосрочного движения цены.

Для свинговых и внутридневных сделок, предусматривающих короткую продажу, измените критерии наоборот:

• акция падает в нисходящем тренде на дневном графике, торгуется ниже 50- и 20-дневных скользящих средних (расположенных именно в таком порядке). Акция быстро растет – или консолидируется, – упираясь в сопротивление цены и/или скользящей средней;

• OBV идет вниз;

• акция начинает падать на сильном объеме.

На рис. 7.27 показан график горнорудного и металлургического гиганта Phelps Dodge Corporation (PD). Сетап на короткую продажу, пригодный как для свинговых, так и для внутридневных сделок, просто замечателен: он имеет двойную вершину, пересечение скользящих средних над второй вершиной плюс длинные черные свечи, предсказывающие падение PD.

Теперь вы можете видеть, как работают вместе свечи, сигналы объема и скользящие средние, открывая перед вами замечательные торговые возможности как на длинной, так и на короткой стороне.

В главе 8 мы пройдемся по подборке осцилляторов перекупленности/перепроданности. Они завершат составление линейки инструментов для графиков.

Однако сначала вам следует пройти тест. Мы охватили в этой главе большое количество материала, и, если вы не являетесь очень опытным трейдером, вам следует еще раз вернуться к некоторым важным моментам.

Содержание

Далее