Один из лучших Форекс-брокеров – компания «HYCM». Входит в состав корпорации «Henyep Group», основанной в 1977-м году. В настоящее время абсолютно легально предоставляет услуги трейдерам в различных юрисдикциях, действуя на основании лицензий от «FCA», «CySEC», «DFSA» и «CIMA».

ГлавнаяОбучениеБиблиотека трейдераТони Тернер. Краткосрочный трейдинг на фондовом рынке — Стохастический осциллятор: как он помогает вам зарабатывать

Стохастический осциллятор: как он помогает вам зарабатывать

На некоторое время мы уберем с наших графиков MACD и вставим вместо него стохастический осциллятор.

Этот популярный паренек прыгает вверх и вниз быстрее, чем MACD. Фактически найдется немного инвесторов, которые слышали его имя. Если вы встретитесь с ним в баре для одиночек, то, скорее всего, обзовете его «слишком чувствительным». Едва акция нахмурится или даже необычно вздохнет, как этот стохастический индикатор уже демонстрирует свою реакцию, резко падая вниз. И наоборот, когда акция улыбается, стохастик взлетает до небес.

Он известен под следующими названиями:

а) стохастический индикатор;

б) стохастик (таким его знают трейдеры).


Важно: актуальная возможность выиграть $40–$250 реальных (не бонусных) средств в конкурсе на демо-счетах.


Что это такое

Как и MACD, стохастический индикатор представляет собой осциллятор с двумя линиями – линией %К (главной линией) и линией %D (скользящей средней %К). Значения варьируются от 0 (перепроданности) до 100% (перекупленности), а 50 % обозначают медиану.

Большинство программ для построения графиков предлагает, как варианты, «быстрый» или «медленный» стохастик. Это означает, что %К сглаживается значением 1 для быстрого стохастика и значением 3 для медленного стохастика. Линия %D является скользящей средней %К и обычно по умолчанию составляет 3 периода. Я для медленного стохастика использую следующие значения: %К = 14 периодов, а внутренний период замедления = 3 периода. Период %D = 3. (Не вызывают ли эти числа у вас желания выбросить книгу в окно? Предоставьте своим компьютерным программам использовать значения по умолчанию и продолжайте читать.)

Во всех таймфреймах я предпочитаю медленный стохастик. Если вы не использовали этот индикатор раньше, поэкспериментируйте на графиках сначала с быстрым, а потом с медленным стохастиком. И решите, который из них больше подходит вашему торговому стилю.

Изучая индикатор, помните логику, заключенную в его формуле. Стохастик говорит нам, где закрылась цена ценной бумаги относительно ее максимума в течение указанного периода времени.

Когда акция поднимается в восходящем тренде, многие бары или свечи закрываются вблизи своих максимумов. Это подталкивает линию стохастика вверх.

Когда тренд устает и энтузиазм покупателей снижается, то, даже если цена продолжает еще немного повышаться или начинает консолидироваться, цены закрытия начинают соскальзывать в сторону минимума. (Помните: цена закрытия – самая важная цена периода или дня.)

Стохастик «видит» снижение цен закрытия. Он предупреждает вас, опуская линию %К ниже линии %D, подавая сигнал к продаже. Однако сигнал к продаже может просто говорить об откате или о том, что бычья фаза завершилась на какое-то время.

С другой стороны, нисходящий тренд развивается, закрывая множество баров или свечей на минимумах или вблизи них.

Когда медведи наконец устают, быки пробираются через задние ворота и начинают пастись, т.е. покупать. Даже если цена достигает нового минимума, нагул быков вызывает закрытие цен на более высоких уровнях. И снова стохастический индикатор обнаруживает факт закрытия цен ближе к максимумам. На этот раз линия %К вылезает из-под %D, пересекает ее и уходит вверх, выкрикивая сигнал: «Покупай!».

Мы считаем стохастик перепроданным, когда его линии падают ниже 20%, и перекупленным, когда они пересекают 80%.

Почему мы его используем

Стохастический индикатор передает надежные сигналы во всех тайм- фреймах. Он говорит нам, когда акция перекуплена или перепродана. Это помогает точнее определять входы-выходы и тактику риска.

Предположим, несколько пунктов назад вы купили акцию для свинговой сделки. Она пролетела мимо вашей целевой прибыли, и вы чешете в затылке, размышляя, не пора ли ее продавать. Если взгляд на дневной график акции говорит вам, что она слишком далеко ушла от средних значений и стохастик стучит макушкой в потолок перекупленности, – подтягивайте защитный стоп или продавайте.

Или, скажем, вы коротко продали акцию и она приближается к сильной области поддержки. Стохастик болтается в зоне перепроданности ниже 20%, но сейчас он заворачивает вверх, демонстрируя бычье расхождение. И снова вам следует подтянуть стоп или забрать прибыль.

Стохастик демонстрирует бычьи или медвежьи расхождения достаточно рано, чтобы вы могли подготовиться к потенциальному развороту тренда и заработать на нем.

Как и в случае со всеми индикаторами, мы комбинируем сигналы стохастика с другими, чтобы получить оптимальный сигнал. Пожалуйста, не покупайте акцию – будь то в сделке на колебаниях, дневной сделке или сделке в любом другом таймфрейме, – основываясь исключительно на стохастике. Используйте его как инструмент поддержки решений вместе с фигурами свечей, объемом, скользящими средними и другими индикаторами, которые вы выберете.

Сигналы стохастика к покупке и продаже

Стохастический осциллятор можно интерпретировать по-разному, но пока мы будем пользоваться наиболее популярными и простыми методами:

• покупайте, когда линии осциллятора ныряют на территорию перепроданности ниже 20 %, а затем поворачивают вверх. Продавайте, когда линии поднимаются в зону перекупленности выше 80% и затем поворачивают вниз;

• покупайте, когда линия %К поднимается выше линии %D. Продавайте, когда %К опускается ниже %D;

• покупайте на бычьих расхождениях, когда цена движется вбок или дрейфует вниз, а стохастик движется вверх. Продавайте на медвежьих расхождениях, когда цена движется вбок или вверх, а стохастик направляется вниз.

Дополнительный сигнал стохастика появляется, когда отошедшая в сторону линия %К возвращается к линии %D, не касается ее и затем снова поворачивает в своем предыдущем направлении. Это указывает на то, что тренд продолжается. Мы называем такую фигуру «стохастическим отскоком».

На рис. 8.3 показан дневной график QQQQ, акции, повторяющей траекторию NASDAQ 100.

В течение обозначенного периода времени QQQQ прыгает вверх- вниз в диапазоне между $34 и $38. Ее стохастический осциллятор движется еще быстрее. Он взлетает до высот перекупленности, затем падает до уровней перепроданности, словно кролик на батуте.

Обратите внимание на то, как 22-24 марта QQQQ открылась с нисходящим гэпом, а затем в течение трех дней плясала на канате 200-дневной МА. Внизу же аплодировал стохастик и демонстрировал бычье расхождение с акцией, поворачивая вверх.

Стала ли бы я покупать QQQQ и держать ее до следующего дня, просто следуя этому бычьему сигналу? Ни за что, ведь нисходящий тренд продолжается на законных основаниях. Но я могла бы 24 марта поторговать внутри дня на длинной стороне. Или же, если бы у меня была короткая позиция, это расхождение громко подсказало бы мне покрыть позицию.

А теперь перейдем к последнему максимуму, достигнутому QQQQ вблизи правого края графика 30 июня. Поначалу OBV какое-то время похрапывал, двигаясь вбок в спячке. Когда же QQQQ достигла нового относительного максимума, OBV едва зевнул. Затем он снова впал в спячку. (Это медвежий признак.)

Взгляните на трио энергичных максимумов, достигнутых стохастиком. Здесь важнее всего заметить, что отскок стохастика, совпадающий с новым максимумом цены, ниже, чем предыдущий максимум стохастика. Это медвежье расхождение между индикатором и ценой говорит вам, что опасность нарастает.

Еще одним подтверждением того, что QQQQ может оказаться в беде, служит ретроспективный взгляд на последнюю неделю мая, когда стохастик взлетел к значению 100%. А 30 июня он едва коснулся 91%.

На рис. 8.4 показан 5-минутный график Lam Research Corporation (LRCX). Он демонстрирует замечательные примеры того, как могут работать вместе индикаторы на внутридневном графике, подавая четкие сигналы, которые указывают на высококачественные сетапы и прибыльные сделки.

Причуды стохастика

Как и любой другой инструмент графика, стохастик демонстрирует отдельные необычные характеристики.

Линии стохастика могут безудержно влетать в зоны перекупленности и перепроданности. Затем подолгу могут отскакивать и скользить вдоль вершины или основания этих зон. Пожалуйста, примите эту особенность во внимание, когда будете учитывать сигнал стохастика при принятии вами решений.

Для сведения: прорвавшаяся из базы акция может показывать стохастик в зоне перекупленности на протяжении нескольких дней и подавать этот сигнал достаточно долго. Если вы планируете позиционную сделку, то вам стоит игнорировать сигнал стохастика. В поисках сигнала к покупке обращайте внимание на такие факторы, как поддержка и сопротивление, линии тренда, скользящие средние и т.д.

Помните, что, когда %К, словно поддразнивая, улетает от %D то вверх, то вниз, акция также совершает резкое движение. Когда такое происходит, будьте осторожнее со входами, потому что (иногда) %К и %D решают поцеловаться и помириться. В этом случае моментум цены рассеивается.

Предел и продолжительность времени, в течение которого расширенный спред между %К и %D поддерживает моментум, зависят от торговых привычек акции. Посмотрите налево, в смысле проанализируйте прошлую историю цены акции и осциллятора, и решите, насколько эластичными были цена и осциллятор в прошлом. Если в течение этого периода вы удерживали позицию, поставьте плавающий защитный стоп, чтобы уберечь свою прибыль.

Содержание Далее  

Яндекс.Метрика

Бонусное предложение от одного из лучших Форекс-брокеров – компании «RoboForex»