Получайте компенсацию до 100% от комиссии, взимаемой Вашим брокером, торгуя бинарными опционами через Международное объединение Форекс трейдеров (МОФТ).

ГлавнаяОбучениеБиблиотека трейдераТони Тернер. Краткосрочный трейдинг на фондовом рынке — ADX с индикаторами направленности +DI и -DI: что это такое и какие они подают сигналы

ADX с индикаторами направленности +DI и -DI: что это такое и какие они подают сигналы

На слух кажется, что это некое приспособление, которое следует приклеить на нос самолета. На самом деле речь идет о ряде ценных фильтров моментума, разработанных Уэллесом Уайлдером и получивших название «система направленного движения».

Мы изучим три линии, или индикатора, взятых из этой системы: индикатор восходящей направленности (+DI), индикатор нисходящей направленности (-DI) и средний индекс направленного движения (ADX).

Эти линии подают четкие и чувствительные сигналы о том, находится ли акция в тренде или нет. Что важнее, линии подают ранние (и надежные) сигналы разворота. Для трейдеров эта информация важна при открытии и закрытии позиций, а также при управлении риском.


Важно: актуальная возможность выиграть $40–$250 реальных (не бонусных) средств в конкурсе на демо-счетах.


Что это такое

Сейчас много говорят о так называемом «истинном диапазоне». Это особенно справедливо для трейдеров E-mini, которым идентификация истинного диапазона может облегчать предсказание направленности в ближайшее время. Если вы поклонник истинного диапазона, то будете сторонником и этого раздела. Индикаторы направленного движения встраивают в свои сигналы информацию истинного диапазона.

Прежде всего рассмотрим 14-дневный (или 14-периодичный на внутридневном графике) +DI и 14-дневный (14-периодичный) -DI. Будучи нанесенными на одну шкалу, эти индикаторы двигаются в противоположных направлениях, подавая вам следующие основные сигналы:

• покупайте, когда +DI поднимается выше -DI;

• продавайте, когда +DI уходит ниже -DI.

Каждая из этих линий измеряет диапазон текущего периода (мы будем называть его «сегодня») в сравнении с диапазоном предыдущего периода (называемым «вчера»).

Вот упрощенный пример истинного диапазона: вчера Bitty Broadband торговалась в диапазоне от минимума $51 до максимума $53. Сегодня Bitty торгуется в диапазоне от минимума $51,50 до максимума $53,50. Произошло положительно направленное движение, потому что сегодняшний максимум превысил вчерашний максимум. Кроме того, сегодняшний минимум превышает вчерашний минимум. Результат: +DI движется вверх.

В противоположном случае, т.е. когда сегодняшний минимум падает ниже вчерашнего минимума, а сегодняшний максимум падает ниже вчерашнего максимума, происходит отрицательно направленное движение. Результат: +DI идет вниз.

Зачем нам эти знания? Дело в том, что акция, расширяющая диапазон максимума/минимума вверх или вниз, может накапливать энергию для взрывного движения цены. На рис. 8.5 показаны +DI и -DI в действии на дневном графике фармацевтической компании Johnson & Johnson (JNJ). Вы можете видеть, как две эти линии меняют направление в зависимости от поведения цены.

Обратите внимание на то, как индикаторы направленности каждый раз заранее предупреждают трейдеров о том, что JNJ готовится взлететь.

Недостаток использования одних только +DI и -DI без сглаживающей линии состоит в том, что вы будете получать слишком много сигналов. Это приводит к двойным убыткам, а также к переторговыванию.

Чтобы избежать этого, мы добавляем ADX. Линия ADX фиксирует разность между +DI и -DI в форме экспоненциального скользящего индикатора. Здесь я снова использую 14 периодов – стандартное значение по умолчанию.

ADX двигается по шкале с диапазоном от 0 до 100. Когда ADX прорывается вверх выше 30, это сигнал о начале тренда.

В этой части многие трейдеры путаются. Когда ADX поднимается выше 30, это может означать рождение как восходящего, так и нисходящего тренда.

У большинства других индикаторов движение вверх означает покупку, а вниз – продажу, но только не здесь. Еще раз: когда ADX поднимается выше 30, вы можете наблюдать развитие либо восходящего, либо нисходящего тренда. Если линия падает ниже 30, это означает «тренда нет, торговать не надо».

Вы можете пожелать добавить ADX на ту же шкалу, где располагаются +DI и -DI. Это хорошо получается с теми программами, которые позволяют придавать разным линиям разные цвета. (Я кодирую +DI зеленым, -DI красным, a ADX синим.)

Однако, ввиду того что в книге используется черно-белая графика, ADX на следующих графиках будет помещаться вместо OBV (там, где надо, я буду это отмечать). Так вы сможете отчетливо видеть работу этой линии в сравнении с +DI и -DI.

На рис. 8.6 демонстрируется график EOG Resources, Inc. (EOG). Обратите внимание на то, как ADX не замечает пересечения +DI и -DI с февраля по март включительно – в течение этих двух месяцев он остается ниже сигнальной линии 30. Это удерживает трейдеров от преждевременной покупки (или продажи).

Когда 8 апреля EOG выскакивает из базы, трейдеры уже в течение двух-трех дней были готовы к этому прорыву, потому что раньше видели, как +DI ушел выше -DI.

Кроме того, обратите внимание на идеальный расклад скользящих средних. Помните, что, когда вы покупаете акцию, средние, от самой быстрой до самой медленной, должны располагаться под ценой акции в качестве линий поддержки. Работая с ADX и индикаторами направленности, вы заметите, как слаженно они действуют вместе со скользящими средними.

На рис. 8.7 показан 5-минутный график Winnebago Industries, Inc. (WGO). Вы можете отчетливо видеть, как +DI и -DI предупредили о двух коротких внутридневных сделках – одной примерно в 10.00, а другой приблизительно в 14.00 по североамериканскому восточному времени.

Хотя возникает возможность для короткой продажи через 15-20 минут после открытия, когда цена развернулась и пошла вниз, но ADX проигнорировал этот шанс. Почему? Потому что в течение этого периода времени цена двигалась вверх, а потом развернулась. ADX, по существу, заключил: «Это не тренд».

Когда возникали условия для сделки, в обоих случаях -DI сначала пересекал +DI и уходил выше, предупреждая нас о том, что может сформироваться сетап на короткую продажу. Через 10 минут ADX уходит выше 30, подавая сигнал к короткой сделке.

Можно ли торговать в период времени между пересечением DI и подъемом ADX выше 30? Решать вам. Если видите, что ADX поднимается под крутым углом вскоре после пересечения, и убеждены в том, что он вскоре пробьет уровень 30, то вперед. Кроме того, те, у кого ADX помещен в одно окно с DI, увидят, как ADX пересекает более слабую (падающую) DI.

Как правило, когда ADX достигает пика или начинает корректироваться, спред между DI начинает сужаться. Когда вы видите такое, подтягивайте стоп и планируйте закрывать свою сделку.

Сигналы ADX с +DI и -DI к покупке и продаже

• Покупайте (бычий сигнал), когда ADX уходит выше 30 и продолжает повышаться вместе с +DI (-DI двигается вниз).

• Продавайте (медвежий сигнал), когда ADX прорывается выше 30 и продолжает двигаться вверх вместе с -DI (+DI опускается).

Причуды ADX с +DI и –DI

Когда ADX бродит ниже 30 и соскальзывает ниже обоих сигналов DI, a DI переплетаются вокруг друг друга, подавая путаные сигналы, на рынке отсутствует тренд, необходимый для торговли.

С другой стороны, когда ADX взлетает выше и +DI, и -DI, рынок переживает исключительную волатильность.

Содержание Далее  

Яндекс.Метрика

Один из лучших Форекс-брокеров – компания «RoboForex». ECN-счета с депозитом от $10. Возможность торговать акциями Amazon, Facebook, Siemens и еще более чем 12.000 активов через платформу «R Trader» с депозитом от $100. Разрешены скальпинг, пипсовка, любые советники и стратегии. Имеется бесплатный конструктор торговых стратегий.