Коррекции Фибоначчи: что это такое и как они помогают вам принимать торговые решения

Все мы в долгу у итальянского математика XII в. Леонардо Пизано, часто откликавшегося на прозвище Фибоначчи.

Фибоначчи был выдающимся математиком, написавшим несколько книг по этому предмету. В одной из своих книг, Liber abaci, он приводит такую задачу:

Некто помещает пару кроликов в закрытое пространство. Сколько пар кроликов будет произведено от них в течение года, учитывая, что каждая пара каждый месяц производит новую пару и каждая новая пара становится производительной через месяц?

Ответ на эту задачу привел к появлению чисел Фибоначчи и последовательности чисел Фибоначчи, благодаря которым математика и помнят сегодня.

В этой бесконечной прогрессии каждое последующее число равно сумме двух предыдущих чисел: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 и т.д.

Любое из этих чисел приблизительно в 1,618 раза больше предыдущего числа. И любое число составляет приблизительно 0,618 последующего числа.

Изучение этих пропорций привело к открытию того, что они совпадают со множеством земных явлений, включая раковину наутилуса, бабочек и человеческое тело.

Как можно связать последовательность Фибоначчи с трейдингом? Легко и с пользой!

Существует четыре популярных индикатора Фибоначчи, накладываемых на графики: восстановления, дуги, веера и временные зоны.

Пока что мы займемся наиболее популярным индикатором – уровнями коррекций Фибоначчи. Этот инструмент включен в большинство программ для построения графиков.

Что это такое

Уровни коррекций Фибоначчи действуют как уровни поддержки и сопротивления. Когда вы находите максимум и минимум в любом таймфрейме, можно применить Фибоначчи, чтобы найти в этом диапазоне вероятные области поддержки и сопротивления.

Уровнями восстановления Фибоначчи являются 38,2, 50 и 61,8%.

Если акция или другой инструмент торгуется ниже линии (линий) восстановления, то эта линия действует как потенциальное сопротивление. Если акция торгуется выше линии (линий), то эта линия действует как потенциальная поддержка.

Чтобы увидеть индикатор в действии, начертите на графике линию восходящего или нисходящего тренда и соедините главный пик и главную впадину. Включите на графике опцию «коррекции Фибоначчи». Начните от основания линии тренда и протащите курсор до вершины тренда. Вы увидите пять горизонтальных линий, представляющих 0,0%, затем 38,2; 50; 61,8 и 100%, которые расположатся, охватывая все движение или тренд. Некоторые графические программы включают также линию 23,6%.

На рис. 8.8 показан дневной график промышленного индекса Доу – Джонса. Мы измеряем нисходящий тренд от пика до впадины и затем растягиваем коррекции Фибоначчи от вершины до основания. Когда затем начинается ралли, оно почти идеально использует линии коррекции как сопротивление.

На рис. 8.9 демонстрируется 5-минутный график контракта S&P 500 E-mini. На этот раз мы измерили внутридневной восходящий тренд от его минимума до максимума. Наша цель заключалась в том, чтобы определить возможные уровни восстановления, которые послужат поддержкой.

Как оказалось, продавцы-шортисты, вышедшие на рынок, когда контракт перевалил через вершину внутридневного тренда, добились хороших результатов. Восстановление восходящего тренда обрушилось подобно водопаду, пройдя сквозь линии поддержки Фибоначчи как нож сквозь нагретое масло.

Вы можете выбрать любой максимум, любой минимум и измерить между ними уровни восстановления. Если вы примените линии Фибоначчи к ряду близлежащих максимумов и минимумов, то обнаружите, что они концентрируются в определенных областях. Мы называем эти области «кластерами» Фибоначчи, и они могут оказывать очень сильную поддержку или сопротивление.

Почему мы их используем

После значительного движения цены или тренда цена обычно восстанавливает часть или всю пройденную дистанцию. В этом процессе уровни коррекций Фибоначчи нередко играют роль поддержки и сопротивления. Линии восстановления хорошо действуют во всех тайм- фреймах.

Линии Фибоначчи очень популярны среди трейдеров фьючерсами. Те, кто торгует акциями, также чертят линии восстановления.

Обычно мы не используем эти линии в качестве прямых сигналов к покупке или продаже. Их ценность увеличивается, когда линии восстановления совпадают с другими видами поддержки или сопротивления, такими как линии тренда, точки разворота или скользящие средние. Тогда эти линии подкрепляют ваши решения о покупке или продаже.

Пример: скажем, ваша акция двигалась в восходящем тренде, а теперь откатилась в область 38,2%. Если она там о чем-то задумалась, a ADX и индикаторы направленности подают сигнал к покупке наряду с сильным объемом и, возможно, свечой «бычьего просвета», то у вас набирается достаточно информации, чтобы с высокой вероятностью открыть длинную сделку.

Помимо измерения потенциальных зон восстановления тренда вы можете определять силу движения в зависимости от того, насколько быстро и под каким углом цена движется сквозь зоны восстановления.

Для сведения: трейдеры используют линии Фибоначчи для измерения областей поддержки и сопротивления в гэпах. Один из методов: прочертите линии от цены закрытия гэпа до цены открытия. Вы сможете измерить потенциальные области поддержки и сопротивления, если трейдеры попытаются закрыть гэп.

Поскольку уровни коррекций Фибоначчи используют очень многие трейдеры, то некоторые уровни поддержки/сопротивления могут становиться самоисполняющимся пророчеством. И все же поистине удивительно, как часто акция, двигающаяся в восходящем тренде, откатывается назад к уровню Фибоначчи и затем снова отскакивает вверх. Или же акция, находящаяся в нисходящем тренде, отскакивает к уровню Фибоначчи и затем снова начинает падать.

При всем этом я должна сделать стандартное предупреждение. Ни один индикатор (или гуру!) не может предсказывать движение цены с абсолютной точностью. Когда ваша акция или E-mini приближается к уровню коррекции Фибоначчи, нет никакой гарантии, что она остановится на нем и отскочит. Она так же легко может пройти сквозь него.

Индикаторы – не важно, насколько они популярны, – являются лишь индикаторами. Они только указывают. Пожалуйста, не используйте их как оправдание для того, чтобы оставаться в проигрышной позиции.

Для сведения: акции часто восстанавливаются примерно на 50% последнего большого восходящего (или нисходящего) движения. Когда имеющаяся у вас акция корректируется более чем на 50%, она может оказаться слабее или сильнее, чем вы ожидали. Подумайте о том, чтобы уменьшить позицию или забрать прибыль совсем.

В этой главе описаны мои любимые индикаторы. Но кроме них есть очень много других, и вы можете их изучать. Множество индикаторов описано на моем сайте toniturner.com.

В последующих главах мы займемся разбором компонентов графиков и применения их к сетапам, открытию и закрытию позиций, ETF, E-minis и другим продуктам.

Однако, прежде чем продолжать чтение, пройдите тест. Повторение – замечательный способ закрепления знаний.

Содержание

Далее