Банковский Форекс. На рынке – с 1996 года. До 2016 года обслуживание всех клиентов осуществлялось от лица банка с лицензией Банка России (АО «Нефтепромбанк»). В начале 2016 года был проведен ребрендинг и перевод обслуживания частных клиентов в международную компанию NPBFX Limited с лицензией IFSC. В банке продолжается обслуживание корпоративных клиентов.

ГлавнаяОбучениеБиблиотека трейдераУдовенко В. Forex. Практика спекуляций на курсах валют — 4.3.2.10. Индикатор Ишимоку

4.3.2.10. Индикатор Ишимоку

Создатель этого индикатора – японский аналитик Хосода, который печатается под псевдонимом Санждин Ишимоку. Индикатор входит в некоторые популярные наборы программного обеспечения для технического анализа, но литературы по нему на европейских языках найти практически невозможно. Данная монография призвана восполнить этот пробел.

Ишимоку изобрел этот индикатор, пытаясь прогнозировать движения индекса фондового рынка Японии.

Формальное описание

Ишимоку Кинко Хайо (полное название индикатора) предназначен для определения рыночного тренда, уровней поддержки и сопротивления и для генерации сигналов покупки и продажи. Лучше всего индикатор работает на недельных и дневных графиках (рис. 4.65).

При задании размерности параметров используется четыре временных интервала различной протяженности. На этих интервалах основываются значения отдельных линий, составляющих данный индикатор, который выглядит весьма экзотически.

• Tenkan-sen (Тенкан-сен) показывает среднее значение цены за первый промежуток времени, определяемое как сумма максимума и минимума за это время, деленная на два.

• Kijun-sen (Киджун-сен) показывает среднее значение цены за второй промежуток времени.

• Senkou Span А (Сенкоу спен А) показывает середину расстояния между предыдущими двумя линиями, сдвинутую вперед на величину второго временнОго интервала.

• Senkou Span В (Сенкоу спен В) показывает среднее значение цены за третий временной интервал, сдвинутое вперед на величину второго временного интервала.

• Chinkou Span (Чинкоу спен) показывает цену закрытия текущей свечи, сдвинутую назад на величину второго временного интервала.

Расстояние между линиями Senkou штрихуется на графике другим цветом и называется Облаком. Если цена находится между этими линиями, рынок считается нетрендовым и края облака при этом образуют уровни поддержки и сопротивления.

Если цена находится над облаком, то верхняя его линия образует первый уровень поддержки, а вторая – второй уровень поддержки.

Если цена находится под облаком, то нижняя линия образует первый уровень сопротивления, а верхняя – второй уровень сопротивления. Если линия Чинкоу спен пересекает график цены снизу вверх, это является сигналом к покупке, если же сверху вниз – сигналом к продаже.

Kijun-sen (Киджун-сен – основная линия) используется как показатель движения рынка. Если цена выше нее, цены, вероятно, будут продолжать расти. Когда цена пересекает эту линию, вероятно дальнейшее изменение тренда.

Другим вариантом использования Киджун-сен является подача сигналов. Сигнал к покупке генерируется, когда линия Тенкан-сен пересекает Киджун-сен снизу вверх. Сверху вниз – сигнал к продаже.

Tenkan-sen (Тенкан-сен – разворотная линия) используется как индикатор рыночного тренда. Если эта линия растет или падает – тренд существует. Когда она идет горизонтально – рынок вошел в канал.

Неформальное описание

Индикатор Ишимоку удачно объединяет в себе целый ряд других индикаторов и разнообразных подходов к прогнозированию движения цены. Каждая линия представляет собой середину ценового диапазона за определенный промежуток времени. Так она демонстрирует разделительную границу преобладания бычьей либо медвежьей силы рынка и характеризует консенсус масс по поводу стоимости за определенный период. Последнее определение совпадает с трактовкой движущейся средней у Элдера, но линия Ишимоку строится другим методом и не тяготеет к ценам закрытия.

Любая линия Ишимоку моментально реагирует на появление нового экстремума за свой временной диапазон. Никакого запаздывания нет. Это удобно использовать как трендовый сигнал. Таким свойством обладает другой мало распространенный индикатор – АРУН.

Каждая линия Ишимоку представляет собой уровень любимого волновиками 50% отката движения цены. Здесь хорошо присоединяться к тренду, начало которого вы пропустили.

Линия Чинкоу спен напоминает индикатор Темп (Моментум). Цена сравнивается с самой собой через некий прошедший временной интервал.

Итак, мы имеем многоплановый индикатор, сочетающий в себе указатели тренда, уровни возможных откатов, области поддержки и сопротивления и осциллятор. Сложная торговая система, сочетающая различные подходы. Шедевр, подобного которому сложно найти!

Размерности

Целесообразно задавать значения линий (последовательно) – 9, 26, 52, 26. Оговаривается, что эти размерности – наилучшие на рынке индекса Никкей – фондового рынка Японии.

Теперь немного порассуждаем. Акции покупают надолго. В этом смысле лучший график – недельный. Тогда размерность самой долгой линии – год. Логично, ибо некая цикличность активности любого рынка присутствует у любого спекулятивного инструмента, а больше чем на год вперед загадывать спекулянту, наверное, не стоит – слишком легко потерять контакт с реальностью. Размерность встроенного моментума – 26, что равно половине базового рыночного цикла. Элдер всячески советует так и подстраивать осцилляторы – под половину цикла и приятно, что другой профессионал – Ишимоку – с ним согласен. По нашим наблюдениям индекс Доу Джонса ходит по Ишимоку даже лучше, чем родные индикатору японские акции.

Если график не недельный, а, например, пятиминутный, то такие размерности будут лишены, так сказать, физического смысла и индикатор будет работать плохо. Нужны свои размерности, ориентированные на другие циклы рыночной активности. Таким образом, на графиках разных временных интервалов нужно задавать разные размерности индикатора.

Работа

В принципе, можно провести даже одну линию и при нахождении цены ниже нее искать возможности продать, а если выше – то купить. Но сочетание всех линий дает новое качество – результаты такого анализа лучше, чем суммированные результаты каждой из линий в отдельности. Не вдаваясь в детали методики Ишимоку, отметим, что, рассматривая движения после сигнала по Ишимоку, мы получили хорошие результаты на самых разных рынках и в различных временных интервалах. Причем минусы были ограничены сигналами Stop Loss и были в среднем ниже возможных прибылей.

Итак – за пять лет наблюдений по индексу Доу-Джонса + 26 – 10 (72% успехов). Следует отметить, что все истерии 2000 года по поводу грядущего краха фондового рынка США с порога отметались Ишимоку – индикатор не показывал никакой катастрофы ни разу, зато удачно предсказал несколько раз имевшиеся локальные подъемы – за пять лет по индексу Никкей + 13 – 4 (76% успехов). Это недельные графики. На дневных графиках валют за 1999 год:

• по CHF – +18 – 4;

• по EUR – +16 – 7;

• по JPY – +16 – 4;

• по GBP – + 12 – 9.

На часовых графиках за квартал:

• по CHF – + 45 – 10;

• по AUD – + 39 – 15;

• по JPY – +8 – 16.

На пятиминутных графиках за 6 рабочих дней в период с 5 до 17 часов Гринвича (это несерьезно, но интересно):

• по CFH – +7 – 3;

• по EUR – +7 – 2;

• по JPY – +6 – 1;

• по GBP – +3 – 1.

Ранее мы считали, что на пятиминутных графиках могут пытаться работать только романтичные мечтатели, но приложение к ним индикатора Ишимоку сильно поколебало наше убеждение. Тем не менее, когда мы начали разрабатывать свою торговую систему на базе Ишимоку, то взяли за основу часовые графики.

Мы надеемся, что сможем познакомить вас с нашей торговой системой, выдавая рекомендации в режиме реального времени, а пока представляем результаты работы по евро и английскому фунту (табл. 4.1). Следует отметить, что по швейцарскому франку результаты еще лучше, по японской иене несколько хуже, но тоже положительные.

Известно, что большинство индикаторов имеют нормальную вероятность для выигрыша. Однако почему-то использующие их игроки проигрывают раз за разом. Почему? Они забывают простейшее правило теории игр: “Ограничивайте ваши убытки, наращивая прибыль”.

С нашей точки зрения, это означает: ставьте такие значения Stop Loss и Take Profit, чтобы они с одной стороны были значимы, а с другой стороны – давали положительную цену игры.

Простая простановка значений Stop Loss за облаком, конечно, имеет право на жизнь, хотя иногда это очень сильно смещает цену игры не в нашу пользу. Можно дожидаться и обратного сигнала, но зачастую это просто минимизирует прибыль.

При использовании любого индикатора разумно наметить две цели: ближнюю и дальнюю, а также уровень Stop Loss. Разумно ответить на вопрос: каким должен быть уровень Stop Loss и что принять за значение целей 1 и 2?

При работе с индикатором Ишимоку можно применять четыре варианта выставления Stop Loss.

1. Технический Stop Loss. Он выставляется в 15-30 пунктах по евро, 20-40 по фунту, 35-50 по иене и 30-80 по франку – для игры на часовых графиках. Такой Stop Loss неразумно выставлять для дневных и недельных графиков (тут Stop Loss всегда выставляется согласно 2-го или 4-го способа), при этом он выставляется за ближайшим слабым уровнем (если таковое возможно).

2. За ближайшим сильным уровнем. Мы выбираем из того, что ближе – облако цен или сильный уровень и берем ближайшее. Величина такого Stop Loss может быть достаточно большой (при игре на недельных графиках она может достигать 200 пипсов, на дневных–100-120, на часовых – 40-50 по евро, 50-60 по фунту, 70-100 по франку, 60-90 по иене).

3. Stop Loss фиксированный. Это всегда 15 пипсов (по франку– 30). Вероятность срабатывания такого “стопа” мы априорно считаем равной не менее 40%. (80, если встаем против тренда на часах, 40 – если по тренду, и 50-60 – если рынок “флетует”).

4. Stop Loss за облаком цен.

А как выбирать значение Take Profit? Практика показывает, что ближайший уровень Take Profit – это цель волны по теории волн Элиотта, уровень ФИБО, стенка канала, линия поддержки или сопротивления на том графике, по которому происходит вход (т.е. на часовом – часового канала, на дневном – дневного, и т.д.).

Более дальняя цель – следующая цель на пути следования графика цены. Например, цель 2 для третьей волны, если первой целью была цель 1 (например, 1,618 и 2,618 высоты волны 1); ФИБО-3, если первая цель ФИБО-2 и между ними нет какого-либо иного значимого уровня. (50% и 61,8%, если мы играем на откат).

Если мы играем внутри рейнджа снизу-вверх или сверху-вниз, в особенности внутри дня, разумно первую цель устанавливать посредине канала, а вторую – примерно 4/5 от верхней (нижней) границы канала.

Значение Stop Loss устанавливаем за границами канала примерно в 5 пунктах за ним.

Практика показывает, что игра в канале имеет наибольшие шансы на успех, если мы играем по направлению тренда (часового) – при игре внутри дня и дневного – если игра идет на днях.

Итак, мы рассчитали величину Stop Loss и Take Profit. Теперь встает самый важный вопрос: чему равна цена игры, т.е. сколько можно выиграть или проиграть, вступая в эту сделку?

Из теории игр известно, что при достаточно большом числе экспериментов, играя в игру с плюсовой суммой, вы будете в конечном итоге в выигрыше (если какой-либо иной критерий не прервет вашу игру, когда вы будете стоять в текущем минусе), а с минусовой суммой – в проигрыше (если по какому-то иному критерию игра не будет прервана, когда вы стоите в текущем плюсе). Расчет можно выполнить по формуле:

где: Сi – цена игры, X+, X- – соответственно величины выигрыша и проигрыша, р+, р- – соответственно вероятности выигрыша и проигрыша.

В нашем случае величина проигрыша – это величина Stop Loss (с учетом цены исполнения контрагентом), а величина выигрыша – величины целей 1 и 2.

Основная задача, которую теперь предстоит решить – оценка вероятности наступления данных событий. Точной методики оценки этой вероятности не существует. Каждый биржевой игрок руководствуется здесь своим опытом. Однако точно известно одно: игра против тренда снижает вероятность получения профита. По оценкам известного биржевого игрока Уорена Баффета попытка поймать откат имеет вероятность не более 25–30%. Таким образом, очевидно: чтобы играть против тренда, вы должны быть уверены в том, что откат достаточно силен, чтобы ваши цели покрыли 70-процентные вероятности срабатывания ордера Stop Loss.

В табл. 4.2 даны значения вероятностей Stop Loss и Take Profit при игре по тренду, в рейндже и против тренда. При этом считается, что суперсильные уровни – уровни на графиках от monthly и выше, сильные – weekly и daily, средние – подтвержденные каналы на часовых графиках, слабые – на часовых графиках и получасовых, остальные – суперслабые.

Вероятности в таблице не учитывают фундаментальных событий. Поэтому желательно играть либо в отсутствие выхода показателей (если расчеты для интрадей и менее), либо когда показатели за нас.

При игре на Daily и выше учитываются только макроэкономические события, которые могут развернуть тренд (или превратить рейндж в тренд).

При этом, чем сильнее сигнал индикатора (по приоритету), тем больше шансов, что мы встаем по сильному тренду на том графике, на котором мы входим. Ниже приведен пример расчета цены игры.

Пусть сигнал по франку был получен на часовом графике, когда валюта подходит к 1.7510. Считаем, что мы сможем получить такую цену (мы обращаем внимание на возможный сигнал заранее и заранее же проводим все расчеты, а указанная величина учитывает слипадж и спред банка). Встаем против тренда на часах, но по тренду на днях.

Предположим, что используется технология установки Stop Loss 2 (т.е. за ближайшим сильным уровнем). Пусть этот уровень равен 1.7585 (если брокер берет 5 пипсов за исполнение ордера Stop Loss, то уровень равен 1.7590). Таким образом, цена “стопа” 80 пунктов.

Цель 1 – канал на часовках, проходящий в 100 пунктах, а цель 2 – линия ФИБО на днях, проходящая в 150 пунктах. Вероятность достижения цели 1 оценим в 20%, цели 2 – в 10%.

Считаем цену игры: 100 х 0,2 +150 х 0,1 – 80 х 0,7 = 35 – 56 = – 21.

Очевидно, что вступать в игру с такой суммой смысла не имеет. Так что же, упускать возможность входа?

Осторожный игрок скажет “да”, однако специалист по теории игр будет с ним не согласен.

Мы можем вступить в эту сделку, перенеся уровень Stop Loss. При этом, чтобы цена игры была положительной, мы должны будем перенести Stop Loss, например, на 40 пипсов от цели. Тогда 40 х 0,7 = 28 и цена игры – уже + 7. При этом следует понимать, что данная сделка имеет высокий процент риска (70%).

Тем не менее, заключив, например, 1000 таких сделок, мы можем получить 7000 пипсов дохода (стоя по ходу эксперимента – 3000 пипсов и более). Однако не рекомендуется открывать позицию на день, если цена игры составляет менее 40 пипсов. На дневных графиках цена игры должна составлять не менее 100 пипсов. Кроме того, соотношение цели 1 и Stop Loss должно быть, как минимум, 2 к 1, а по хорошему 2,5-3 к 1.

Основной вопрос теперь – правильно рассчитать вероятную оценку наступающего события. И точно оценить это не может никто. Главное не пытайтесь вставать против фундаментала, который легко может поломать технику (подробнее об этом в главе 2). Другими словами, если индикатор дал сигнал, но ожидаются плохие для нас новости – вставать не надо. Есть, конечно, вероятность что-то упустить, но шансы на проигрыш позиции возрастают. Как показывает опыт работы, игра против плохих новостей (если вы встаете против новостей) на дневном уровне – 80% вероятности неудачи.

В момент открытия позиции на долгую перспективу (на дневных или недельных графиках) новости внутри недели обычно не учитываются, однако в расчет берутся макроэкономические факторы и политические события, которые могут повлиять на то, что тренд будет переломлен или начнется откат. (Заметьте, что рекомендуется вставать только по тренду, который определяется направлением линии Тенкан-сен). Также целесообразно подстраховаться индикаторной системой DMI (ADX, Di+, Di-). Если Тенкан-сен противоречит показаниям ADX, то входить не рекомендуется – увеличиваются риски.

Не следует также рисковать, когда идет (или ожидается) чье-то выступление. В этом случае рынок может легко сходить туда и обратно (пунктов на 100–150 по иене и 200–300 по франку). И нет никакой гарантии, что сначала он пойдет в нашу сторону. Также во время ведения позиции необходимо отслеживать новости. Плохие новости могут легко свести плюсовую позицию к минусовой. И тут встает вопрос правильной оценки новостей. Для этого следует хорошо разбираться в фундаментальном анализе.

Остается еще один очень важный вопрос, на который необходимо дать ответ перед тем, как приступать к составлению алгоритма работы по индикатору Ишимоку: вопрос управления рисками (подробнее в главе 5).

Существует известное пренебрежение (в том числе и среди достаточно опытных игроков, но не профессионалов) к управлению рисками при игре на бирже.

Если бы каждая акция или индекс существовали в вакууме, то можно было бы сказать, что все, чем мы рискуем, открывая ту или иную позицию по индексу или акций по валюте, – это величиной Stop Loss.

Тогда

Величина риска = Величина Stop Loss

Как известно из теории управления рисками [17], [38], 39], [49], [60], [64]– [68], [84], [105], [108], [109], [120], [161], [187], [202], [251], [261], [279], [332], [371], [393] таковая величина в каждой из сделок не должна превышать 2%. Поэтому предпочтительно работать на счетах не менее чем 20 000 долларов. Это означает, что во время игры контрактом в 100 000 долларов имеется возможность потерять 400 долларов, если сработает Stop Loss. К сожалению, при игре на дневных и недельных графиках такое соотношение выдержать невозможно и Stop Loss (когда он бывает – а это, как уже отмечалось, – примерно один раз из пяти) составляет от 5% (1000 USD) до 10% (2000 USD). (Но соотношение “профит-лосс” при данной методике примерно 4 к 1 – просто входы в рынок при игре на daily и weekly достаточно редки).

В среднем, за месяц работы по данной методике выигрыш составляет 100-200 пипсов, а это примерно 5-10% от 20 000. Естественно, что те, кто склонны рисковать, могут применить описываемую тактику, положив на счет лишь тысячу долларов. Однако если не повезет, то даже при игре интрадей это даст им возможность получить только два Stop Loss подряд, после чего надо открывать новый счет. Практика применения данного индикатора показывает, что при работе с ним вполне разумно (но превышающим 2%) держать на счету сумму в 5 Stop Loss (примерно 5–6 тысяч для Форекса и 500-600 долларов для мини-Форекса).

Целесообразно не открывать позицию, если величина Stop Loss более 5%. Поэтому для всех разумных игроков биржевого рынка очевидно: игра на недельных и месячных позициях, где “стопы” достаточно велики, требует большего капитала, чем игра интрадей, где величина “стопов” меньше.

Предположим, вы открыли позиции по франку и евро в одну сторону по отношению к доллару (продали франк и купили евро). Однако вы не учли, что в настоящий момент между франком и евро существует достаточно большая корреляция, и вы фактически просто удвоили позицию (франк легче примерно в 1,6-1,8 раза, но он и ходит не менее чем в два раза быстрее). И если вы проиграете, то с большой вероятностью проиграете обе позиции.

Та или иная корреляция существует между всеми валютами через кросскурсы (а согласно исследованиям Мерфи [215]-[217], и между различными рынками вообще). Просто существует некий лаг запаздывания. Падение Доу отражается сейчас, например, на Никее и европейских индексах. Мировая экономика представляет собой целостный механизм, и слабая работа одной части механизма, как правило, впоследствии сказывается на другой. Таким образом, открывшись, например, одним контрактом по евро и одним по франку, вы фактически открываете 1,5–2,5 контракта по евро. В результате при срабатывании обоих Stop Loss вы легко можете превысить допустимый процент риска.

Итак, первое, что важно уяснить: открыв позицию по одной из валют по индикатору Ишимоку, мы можем открыться по другой валюте только тогда, когда с учетом коэффициента корреляции между ними мы увеличиваем риск (желательно выше 2%) не по одной валюте, а суммарно, при срабатывании обоих Stop Loss. Работает ли эта корреляция сегодня? Ответ на это даст график кросс-курса. Если там наблюдается четкая зависимость, близкая при аппроксимации к линейной, – очевидно, что по отношению к доллару США эти валюты ходят одинаково.

Если же имеется обратная зависимость – все очень хорошо, корреляция отсутствует. Наши риски не возрастают. Если же (как это бывает обычно) установить прямую зависимость невозможно, то следует эмпирическим путем (используя, например, график скользящей средней или тенкан-сен, или киджун-сен на графике кросса) определить возможный коэффициент взаимосвязи на сегодня между двумя валютами.

С учетом этого трейдер должен понять: открывать ли позицию по другой валюте, если уже открыта позиция по иной. Возможно, что будет разумно открыться и по другой валюте, если сигнал очень сильный и есть хорошая вероятность выигрыша (80 и более). Фактически мы просто “добавимся” с точки зрения игры на Форексе. Однако целесообразно это делать только в той ситуации, когда суммарный Stop Loss не превысит 5% от вашего капитала.

Теперь переходим непосредственно к ответу на вопрос: каков должен быть размер лота, которым мы встаем в каждом конкретном случае?

При этом очень важно понимать следующий постулат теории игр: чем меньше величина риска – тем большим лотом мы можем открыться, ибо цена игры по отношению к единичному лоту возрастет.

Объясним это на простом примере. Пусть мы кидаем кубик. Нам говорят: выпадут 1, 2, 3 – вы проиграли, 4, 5, 6 – выиграли. Мы ставим 1 доллар и цена игры у нас – 0 долларов (-50 центов против и 50 центов – за).

Теперь рассмотрим такие условия игры: если выпадет 1, 2, 3, 4 – вы выиграли, 5, 6 – проиграли. Стоит ли снова ставить 1 доллар или может быть больше? Не торопитесь с ответом. Все зависит от конечного условия, которого вы не знаете. Если после этого вас обяжут поставить 1 доллар в игре, где вы выиграете только в одном случае из 6 – то нет. В противном случае вам выгоднее будет поставить 1 доллар. Теперь цена игры –33 цента за вас.

Понятно также, что сколько бы раз подряд не кидали кубик, вероятность вашего выигрыша не увеличится ни на йоту, если вы проиграли или выиграли в предыдущий раз. Поэтому ошибочно полагать, что если вы проиграли (выиграли) используя индикатор Ишимоку, вы теперь увеличили (уменьшили) вероятность вашего выигрыша или проигрыша. Рынку абсолютно все равно, выиграли вы прошлый раз или проиграли.

Как уже отмечалось, индикатор Ишимоку имеет четыре сигнала, не равноценные по силе. Но при этом обычно самый слабый сигнал (по времени срабатывания) появляется первым, а самый сильный – последним. И поскольку вероятности сигналов отличаются (в пределах примерно 15-20%), то естественно, что наибольшую цену игры мы получим при использовании ранее поступившего более слабого сигнала. Но при этом возрастает и риск получения Stop Loss. Как же быть?

Теория управления рисками дает простой ответ: играйте кратными лотами. Тогда при самом слабом сигнале открывайтесь, например, одним лотом, при боле сильном – лотом в 1,2, а при самом сильном – 1,4. Как это возможно на практике? Рассмотрим пример.

Пусть мы решили встать по паре евро-доллар на часовых графиках. При этом получен самый слабый сигнал (тенкан-сен пересекла киджун-сен – очень осторожный по природе человек не будет использовать его). Встаем лотом по 50 долларов (500 000 – котируем 500 000).

А если этот сигнал получен от чинкоу-спен? Тогда мы играем по 60 долларов за пункт (котируем 600 000 долларов). А если сигнал поступил от сенкоу-спен Б? Тогда встаем 70 долларами (котируем 700 000 долларов).

Пусть в первом случае мы выиграли 50 пипсов, во втором 40, а в третьем случае – 30. В долларах это – 2500, 2400, 2100. Видно, что хотя в третьем случае мы выиграли на 20 пунктов меньше, в единицах единичного лота мы не добрали всего четыре пункта.

А теперь обратная ситуация: в первом случае у нас сработал Stop Loss – 25 пипсов, во втором случае нам удалось спасти его, закрывшись в -3 (вы вышли, когда увидели, что ожидаемого движения нет), в третьем случае мы выиграли, но только 22 пипса. Теперь в первом случае мы проиграли 1 250 долларов, во втором 180, а вот в третьем мы выиграли 1540 долларов. В сумме мы выиграли 90 долларов. А если бы мы все время играли по 50 долларов за пункт? Наш проигрыш бы тогда составил: 1250 + 150 – 1100 = 300 долларов. (Естественно, что в первом примере мы бы и выиграли меньше).

Таким образом, мы приходим к простому выводу, который в свое время предложил один из математиков, занимавшихся теорией игр, – Гурвиц [109]: чем меньше вероятность вашего проигрыша в игре, тем с большим количеством ресурсов вы можете вступить в эту игру.

Для нас этот критерий таков: если при срабатывании Stop Loss мы не потеряем желательно более двух процентов капитала, а вероятность его срабатывания не превышает, например, 15%, – мы можем вступать в игру самым большим из возможных лотов.

Это можно делать, вставая по тренду (недельному и дневному) по сигналу индикатора сенкоу-спен В – самому сильному, если линия тенкан-сен идет в нужном нам направлении и существует достаточная цена игры, а наш Stop Loss выставлен за суперсильным уровнем. Кроме того, есть свечная комбинация за нас, a DMI показывает тренд, идущий в нужном нам направлении. Произойдет это после отката (фундаментального – игра на новостях или технического – фиксация прибылей). При игре на днях мы должны вставать по дневному и недельному тренду при том же сигнале.

Меньшим лотом мы можем вставать по сигналу чинкоу-спен. И самым маленьким – если будем использовать пересечение тенкан-сен и киджун-сен или сигнал трех линий.

Очевиден один вывод: при игре против тренда (ловим откат) всегда следует вставать самым малым из возможных лотов. При игре в часовом рейндже по дневному тренду следует использовать средний лот, если сигнал получен возле самой границы рейнджа (Stop Loss тогда очень короткий), a Stop Loss можно поставить хотя бы за средним уровнем и самым малым, если до границы рейнджа не менее 20%. (Возрастает возможный Stop Loss). Возможна и большая градация лотов – в зависимости от вкладываемого в дело капитала.

Как показывает опыт ведущих инвесторов рынка акций, опционов и фьючерсов, может использоваться до 20 градаций лотов (в нашем случае, например, от 10 до 200 долларов за пункт). При этом 10 долларов за пункт – сигнал пересечения тенкоу-спен и киджун-сен на часовых графиках против часового тренда (технический “стоп” с вероятностью 70% – проигрыш 12 пунктов, но есть положительная цена игры – в случае если повезет, выиграем 100 пунктов с вероятностью 30%), а, например, 200 долларов (обеспечение 20 000USD, на счету при этом должно быть не менее 200 000USD) – игра по дневному и часовому тренду после отката при наличии самого сильного сигнала, хорошей цены игры, малой величины Stop Loss и линии тенкан-сен, идущей в нашем направлении.

Если при этом вероятность срабатывания.Stop Loss принять равной 10% (обычно это какой-то непредвиденный фундаментал), и он равен 30 пунктов, а цель у нас в 60 пунктах, то цена игры будет + 51.

В случае успеха выиграем 12 000 долларов, неуспеха – проиграем 6000. Однако, умножив на вероятности выигрыша и проигрыша, получим: 51 (цена игры) х 200 = 10200. (Отметим только, что такие сигналы бывают крайне редко).

Содержание Далее  

Передовая платформа копирования сделок успешных трейдеров от одного из лучших Форекс-брокеров – компании «RoboForex»