Глава 5. Лицом к лицу с HFT

Сергей Алейников отнюдь не стремился иммигрировать в США или конкретно на Уолл-стрит. Он уехал из России в 1990 г. – через год после падения Берлинской стены, но сделал это больше от отчаяния, нежели в надежде на изменение жизни к лучшему. «Когда мне было девятнадцать, я не помышлял о том, чтобы уехать, – рассказывает он. – Я был большим патриотом России. Плакал, когда умер Брежнев, и всегда ненавидел английский язык. Думал, что совсем не способен к языкам». На родине он столкнулся с проблемой: правительство не позволяло ему получить то образование, которое он хотел. Сергей не был религиозным человеком в традиционном смысле слова, но был евреем по происхождению, о чем в его паспорте имелась соответствующая запись, призванная всем об этом напоминать. И как еврея его ждали особые трудности на вступительных экзаменах в вуз, однако и успешная сдача позволила бы ему поступить только в один из двух вузов Москвы, куда принимали евреев и где он мог бы изучать дисциплины, дозволенные государством для евреев. В его случае таковой была математика.

Сергей готов был пройти через все эти трудности. К тому же он оказался прирожденным программистом. Сергей не касался компьютера до 1986 г. – пока ему не исполнилось 16. Первая написанная им программа предназначалась для изображения синусоидальных волн. Когда компьютер, послушно следуя его инструкциям, выполнил задачу, Сергей подпал под чары программирования. По его словам, особенно был очарован необходимостью «ориентации на детали и подробности. Тем, что от программиста требуется взглянуть на проблему в целом и с разных сторон, соответственно пробуя разные способы ее решения. Это похоже не на игру в шахматы, а на решение конкретной проблемы при игре в шахматы. Более сложная проблема заключается не в том, чтобы играть в шахматы, а в том, чтобы написать программу, способную играть в шахматы». Он обнаружил, что программирование привлекало его как в интеллектуальном, так и в эмоциональном плане. «Написание программы похоже на рождение ребенка, – рассказывает Сергей. – Это творческий акт. Будучи технической, программа в то же время является произведением искусства. И ты получаешь от ее создания соответствующее удовлетворение».

Он подал заявление об изменении своей специализации с математики на компьютерные науки, но руководство вуза ему в этом отказало. «У меня зародилась мысль о том, что Россия, возможно, не самое лучшее для меня место, – вспоминает Сергей, – когда мне не разрешили изучать компьютерные науки».

Он прибыл в Нью-Йорк в 1990 г. и заселился в расположенное на 92-й улице общежитие Молодежной еврейской ассоциации, аналога Христианской ассоциации молодых людей. Два явления потрясли его в новой стране: разнообразие людей, встреченных им на улице, и фантастический ассортимент продуктов питания в продуктовых магазинах. Сергей фотографировал бесконечные колбасные ряды на Манхэттене и отправлял фотографии матери в Москву. «Я никогда прежде не видел так много колбасы, – вспоминает он. Но, подивившись на изобилие снеди в Америке, отстранился от него и, задумавшись о том, насколько необходима вся эта пища, начал читать книги о голодании и влиянии разных суровых диет на организм человека. – Я решил получше изучить этот вопрос и выяснить, что является полезным, а что нет». В итоге стал разборчивым вегетарианцем. «Не думаю, что вся энергия, которую мы получаем, поступает нам с пищей, – говорит Сергей. – Думаю, мы получаем ее из окружающей среды».

Он приехал в Америку без гроша в кармане и совершенно не знал, как делать деньги. Поэтому прошел курс обучения трудоустройству. «Мне было очень страшно, ведь я вправду не говорил по-английски и не представлял, что такое резюме, – вспоминает Сергей. На первом собеседовании его попросили рассказать о себе. – Для выходца из России это означало, что надо ответить на вопросы “Где вы родились?” и “Кто ваши родственники?”» Сергей долго рассказывал про своих многочисленных родственников – ученых и преподавателей еврейского происхождения, и ничего больше. «Человек, проводивший собеседование, сказал, что свяжется со мной снова. Но так и не связался».

К счастью, у Сергея был явный талант программиста, и вскоре он нашел соответствующую работу за $8,75 в час в одном из медицинских центров в Нью-Джерси. Оттуда перешел на место получше – на факультет компьютерных наук Ратгерского университета, где, благодаря сложному сочетанию выполняемых заданий и полученных грантов, сумел получить степень магистра. После университета несколько лет работал в начинающих интернет-компаниях, пока в 1998 г. не получил приглашение от IDT, крупной телекоммуникационной компании в Нью-Джерси. В течение следующих 10 лет проектировал компьютерные системы и писал коды, которые ежедневно перенаправляли миллионы телефонных звонков абонентов на самые дешевые из доступных телефонных линий. Когда Сергей пришел в компанию, там работали 500 человек, а к 2006 г. их стало уже 5000, а он стал ее технологической звездой. В том же году ему позвонил хедхантер и сообщил, что на Уолл-стрит появился бешеный спрос на присущее Сергею умение писать коды программ, выполнявших анализ огромных объемов информации на большой скорости.

Сергей ничего не знал о Уолл-стрит и не особенно торопился узнать. Его редкостный талант заставлял компьютеры работать быстрее, сам же Сергей поспешал медленно и осторожно. Хедхантер завалил его кучей книг по программированию для Уолл-стрит и добавил к ним руководство по прохождению собеседования на Уолл-стрит. Также сообщил, что там Сергей сможет зарабатывать намного больше тех $220 000 в год, которые он получал в телекоммуникационной компании. Сергей был польщен и проникся симпатией к хедхантеру, но, прочитав книги, решил, что работа на Уолл-стрит не для него. Он наслаждался решением технических проблем, возникавших в гигантском телекоме, и не чувствовал реальной потребности зарабатывать больше. Год спустя, в начале 2007 г., хедхантер снова позвонил ему. К тому времени у IDT появились серьезные финансовые проблемы, и Сергей начал опасаться, что руководство ведет компанию к банкротству. У него не было значительных сбережений. Его жена, Элина, готовилась стать матерью в третий раз, и им нужно было купить дом побольше. Поэтому Сергей согласился пройти собеседование в Goldman Sachs, банке Уолл-стрит, особенно сильно желавшем с ним познакомиться.

По крайней мере с виду, Сергей Алейников жил той жизнью, ради которой люди переезжали в Америку. Он женился на хорошенькой эмигрантке из России и стал семьянином. Они продали свой дом в стиле Кейп-Код с двумя спальнями в г. Клифтон, штат Нью-Джерси, и приобрели выполненный в колониальном стиле дом побольше в г. Литл-Фолс. Наняли нянечку для детей. Общались с эмигрантами из России, которых называли своими друзьями. С другой стороны, Сергей был занят только своей работой, а его жена не имела представления о том, чем он занимался, – они не были по-настоящему близкими людьми. Он не поощрял тех, кто хотел получше узнать его, и не проявлял особого желания, чтобы получше узнать их. Приобретал много вещей, но почти ими не интересовался. Лужайка перед их домом в Клифтоне могла служить тому примером. Когда он стал искать свой первый дом, то ему очень хотелось иметь собственную лужайку. В Москве такое себе невозможно было представить. Однако в ту минуту, когда стал владельцем лужайки, пожалел об этом. («Стрижка травы была занозой в заднице».)

Русская писательница Маша Ледер, знавшая Алейниковых едва ли лучше других, полагала, что Сергей, исключительно одаренный в интеллектуальном плане, во всем остальном был типичным программистом еврейского происхождения из России, который использовал технические проблемы как предлог, чтобы отгородиться от хаоса окружающего мира. «Вся его жизнь походила на мираж, – рассказывает она, – или на сон. О многом он не имел представления. Ему нравились стройные девушки, которые любили танцевать. Он женился на девушке и успел завести с ней трех детей, прежде чем понял, что на самом деле не знает ее. Он работал до потери пульса, а она тратила заработанные им деньги. Он приходил домой, а она готовила ему вегетарианские блюда. По существу, она его обслуживала».

Затем Сергея позвали на Уолл-стрит. Специалисты Goldman Sachs провели с ним ряд собеседований по телефону, а потом пригласили пройти личные собеседования в течение одного дня. Они показались ему крайне напряженными и даже немного странными. «Я не привык общаться с теми, кто вкладывал бы столько сил в оценку других людей», – вспоминает он. Сменяя друг друга, дюжина сотрудников Goldman Sachs пыталась поставить его в тупик с помощью головоломок, компьютерных пазлов, математических задач и даже легких задачек по физике. Проводившие собеседования сотрудники Goldman, должно быть, уже поняли (как и сам Сергей), что он куда лучше них разбирался в большинстве предметов, о которых они его спрашивали. В конце первого дня банк пригласил его на второе собеседование. Он отправился домой и, обдумывая происшедшее, уже не был настолько уверен в том, что хочет работать в Goldman Sachs. «Но на следующее утро меня охватил соревновательный азарт, – рассказывает Сергей. – Я должен довести это дело до конца и попытаться пройти испытания, поскольку мне бросили серьезный вызов».

Он удивился, когда узнал, что подходит им хотя бы по одному критерию – больше половины программистов в банке были выходцами из России. Русские считались лучшими программистами на Уолл-стрит, и Сергей, кажется, знал тому причину: им приходилось заниматься программированием в условиях ограниченного доступа к компьютеру. Много лет спустя, получив массу машинного времени, Сергей продолжал писать программы на бумаге, прежде чем ввести их в компьютер. «В России время работы на компьютере измерялось минутами, – вспоминает он. – При написании программы тебе давалось совсем немного времени, чтобы она заработала. Поэтому мы учились писать код так, чтобы сократить отладку программы. И приходилось хорошенько подумать, прежде чем переносить его на бумагу… Доступность же машинного времени приучает к тому, что, как только идея придет к тебе в голову, тут же вводишь данные, а потом исправляешь по десять раз. У хороших программистов из России, скорее всего, имелся опыт работы при ограничении доступа к машинному времени».

Второй тур «допросов с пристрастием» закончился в кабинете старшего высокочастотного трейдера Александра Давидовича, тоже выходца из России. Исполнительный директор банка задал всего два завершающих вопроса, чтобы проверить способность Сергея решать проблемы.

Первый звучал так: является ли 3599 простым числом?

Сергей сразу заподозрил здесь подвох – число было близко к 3600. Он набросал следующие уравнения:

3599 = (3600 – 1) = (60² – 1²) = (60 – 1)

(60 + 1) = 59 x 61, 3599 = 59 x 61.

Число не было простым.

Задача была несложной, но, по словам Сергея, «труднее решать задачу, когда от тебя ждут, что ты решишь ее быстро». Решение этой задачи заняло почти две минуты.

Вторая задача была сложнее и увлекательнее. Управляющий директор описал комнату в форме прямоугольного параллелепипеда и задал три ее измерения. «Он сказал, что на полу сидит паук, и дал мне его координаты, а на потолке – муха, и также указал ее координаты. Потом попросил меня вычислить кратчайшее расстояние, которое должен преодолеть паук, чтобы добраться до мухи». Паук не умеет летать или раскачиваться на паутине, а может только ползти по поверхностям. Кратчайшим расстоянием между двумя точками была прямая, и Сергей догадался, что решение задачи предполагает превращение трехмерного объекта в двухмерный, а затем использование теоремы Пифагора для расчета расстояния. На решение задачи у него ушло несколько минут, а когда он закончил, то Давидович предложил ему место в Goldman Sachs. Начальный размер его годового жалованья вместе с бонусами достигал $270 000.

СЕРГЕЙ ПРИШЕЛ В GOLDMAN SACHS в любопытный период истории как самого банка, так и всей Уолл-стрит. В середине 2007 г. департамент торговли облигациями Goldman поспособствовал развитию мирового финансового кризиса – постыдным образом помогая правительству Греции подделывать финансовую отчетность и скрывать задолженность, а также разработав план по обвалу рынка субстандартных ипотечных закладных, чтобы можно было заработать, играя против них. Одновременно департамент торговли обыкновенными акциями приспосабливался к радикальным переменам, происходившим на американском фондовом рынке перед самым его крахом. Некогда вялый олигополистический рынок с двумя доминирующими биржами, Nasdaq и New York Stock Exchange, быстро трансформировался в нечто иное. Теми же акциями стали торговать 13 публичных бирж в Нью-Джерси. Затем в течение нескольких лет появится более 40 скрытых пулов и в двух из них, принадлежащих Goldman Sachs, также будут торговаться те же акции.

Фрагментацию американского фондового рынка отчасти ускорило принятие Reg NMS, что также стимулировало огромное увеличение объема торгов на фондовом рынке. Большая часть этого объема приходилась не на старомодных инвесторов, а на исключительно быстрые компьютеры, контролируемые HFT-фирмами. По существу, чем больше возникало площадок для торговли акциями, тем больше возможностей предоставлялось высокочастотным трейдерам, чтобы встать между покупателями на одной и продавцами на другой бирже. Это была порочная практика. Первоначально компьютерная технология обещала устранить с финансового рынка посредника или, по крайней мере, уменьшить сумму, которую он мог содрать с инвесторов. Реальность же обернулась для финансовых посредников непредвиденным доходом от $10 до $22 млрд в год – в зависимости от того, чьим оценкам вы доверяете. Для Goldman Sachs, финансового посредника, это была очень хорошая новость.

Плохая же состояла в том, что Goldman Sachs пока что не зарабатывал значительную часть этих денег. В конце 2008 г. руководство уведомило программистов высокочастотного трейдинга о том, что их торговое подразделение получило чистый доход в размере примерно $300 млн. В том же году HFT-подразделение одного лишь хедж-фонда Citadel заработало $1,2 млрд. Высокочастотные трейдеры уже прославились своим умением скрывать прибыли, а в процессе судебной тяжбы между выходцем из России Михаилом Малышевым и его бывшим работодателем Citadel выяснилось, что в 2008 г. Малышев получил $75 млн наличными. Ходили слухи, оказавшиеся правдой, о двух парнях, перешедших из Knight в Citadel ради гарантированной зарплаты по $20 млн в год для каждого. Хедхантер, работавший в сердцевине этого рынка и знавший, сколько компании платят талантливым программистам, сказал: «Goldman Sachs хотел выяснить, что происходит, да так до конца и не разобрался. Но банк не входил в десятку лучших».

Банку доставалось не так много из тех огромных денег, которые теперь зарабатывались на фондовом рынке, и объяснялось это просто: на рынке шла война роботов, а роботы Goldman были медлительными. Во множестве стратегий зарабатывания денег предполагается, что победитель получает все. Когда каждый игрок пытается делать одно и то же, то все деньги получает игрок, чьи компьютеры могут первыми получать данные и очевидным образом на них реагировать. В разных гонках такого рода Goldman редко приходил первым. Именно по этой причине они и стремились заполучить Сергея Алейникова – чтобы увеличить скорость работы своей системы. По мнению Сергея, в этой системе возникало много проблем, да и не система то была, а скорее сочетание компонентов. «Практика разработки кода в IDT была более упорядоченной и современной по сравнению с Goldman», – вспоминает он. Банк приобрел ядро системы за 15 лет до этого при покупке Hull Trading, одной из первых фирм, занявшихся электронным трейдингом. Огромное количество устаревшего программного обеспечения (Сергей подозревал, что платформа в целом содержала до 60 млн строк кода) и внесенных в него за 15 лет исправлений превратили платформу в компьютерный эквивалент гигантского мяча, слепленного из аптечных резинок. Когда одна из «резинок» с треском рвалась, Сергей должен был обнаружить порыв и устранить его.

Goldman Sachs часто обращал сложность себе на пользу. К примеру, разработал сложные субстандартные ценные бумаги с ипотечным покрытием, в которых непосвященные не разбирались, а потом воспользовался неосведомленностью участников рынка. Автоматизация биржевой торговли вызвала к жизни сложности иного рода со множеством непредсказуемых последствий. Вот лишь один небольшой пример – методы торговли банка на бирже Nasdaq. В 2007 г. Goldman владел (не афишируя этого) самым близким к Nasdaq зданием. В нем располагался скрытый пул банка. Когда Сергей пришел на работу в Goldman, десятки тысяч сообщений перелетали в секунду между компьютерами из одного здания в другое. По его предположению, пространственная близость должна была давать Goldman Sachs некое преимущество – в конце концов, зачем же еще понадобилось покупать самое близкое к бирже здание? Но когда Сергей разобрался в делах, то обнаружил, что сигналу требовалось 5 мс, чтобы добраться от принадлежащего банку здания до биржи, – почти столько же, сколько потребовалось ему пару лет спустя, чтобы пройти по самой быстрой линии от Чикаго до Нью-Йорка.

«Теоретически предельное время [движения сигнала] из Чикаго до Нью-Йорка и обратно занимало примерно 7 мс, – рассказывает Сергей. – Любое увеличение объяснялось помехами, создаваемыми человеческим фактором». Причиной могло быть физическое расстояние, если, скажем, сигнал, пересекавший улицу в Картерете, двигался не совсем по прямой. Могла подвести компьютерная техника. Но могло – и медлительное громоздкое программное обеспечение, представлявшее для банка проблему. Платформа для высокочастотного трейдинга была разработана в типичном для Goldman стиле с центральным концентратором и радиальной структурой. Каждому сигналу предстояло сначала пройти через расположенный на Манхэттене базовый модуль, а уже потом вернуться обратно на рынок. «Но длительность времени ожидания [5 мс] нельзя было объяснить в основном физическим расстоянием, – рассказывает Сергей. – Задержка обусловливалась тем, что трафик проходил через бесчисленные наслоения коммутационного оборудования».

В целом существовало три проблемы, для решения которых и наняли Сергея. Они соответствовали трем этапам электронного трейдинга. Первый этап заключался в создании так называемого производства тикеров – программного обеспечения, преобразующего данные, поступающие с 13 бирж, таким образом, чтобы их можно было наблюдать в виде единого потока. Reg NMS содержал новое требование к крупным банкам: собирать информацию со всех бирж, чтобы обеспечить исполнение приказов клиентов

С учетом официальной наилучшей рыночной цены – NBBO. Если Goldman Sachs приобретал 500 акций IBM по $20 за штуку на New York Stock Exchange от имени клиента, не покупая сначала 100 акций IBM по $19,99 на бирже BATS, то банк нарушал предписание. Самым простым и дешевым решением этой проблемы для крупных банков стало использование сводного потока данных, которые отправлялись с публичных бирж, – SIP. Некоторые этим и ограничивались. Однако с целью развеять беспокойство клиентов по поводу того, что процессор работал слишком медленно и предлагал устаревшую картину рынка, несколько банков обещали создать ускоренный поток данных, но скорость, с которой банки исполняли приказы клиентов, не могла сравниться с той, которую они создали для себя.

Работа Сергея никак не была связана с клиентами банка. Его призвали создать систему для проп-трейдеров Goldman Sachs, и, само собой разумеется, она должна была работать быстрее, чем система, предназначенная для клиентов. Первое и самое очевидное, что он сделал для ускорения роботов банка, было аналогично тому, что он сделал в IDT для направления звонков по самому дешевому маршруту, – децентрализовал систему Goldman. Вместо того чтобы направлять сигнал от различных бирж обратно на концентратор банка, Сергей установил мини-концентраторы внутри здания каждой биржи. А чтобы собирать информацию для частного «производства тикеров», банку требовалось разместить свои компьютеры на бирже как можно ближе к механизму сопоставления приказов. Создание программного обеспечения для получения от «производства тикеров» выходных данных и использования их с целью вычисления наиболее выгодных сделок на рынке составляло второй этап организации электронного трейдинга. Сергей переписал значительную часть этого кода, чтобы ускорить работу программы. Третий этап назывался «ввод приказа». Судя по названию, эта программа отправляла приказы обратно на рынок для исполнения. Сергей над ней тоже поработал.

Хотя он не размышлял над этим, но в действительности создавал внутри Goldman Sachs фирму для высокочастотного трейдинга. И, конечно, скорость, которую Сергей наращивал для банка, можно было использовать по-разному. Например, для быстрейшей реализации хитрых стратегий проп-трейдеров. Или же с ее помощью проп-трейдеры в своем темном пуле могли торговать против рынка медленно движущимися приказами клиентов. Или же, скажем, для продажи Ричу Гейтсу акций Chipotle Mexican Grill по более высокой цене в скрытом пуле либо для покупки их у него по более низкой цене на публичной бирже.

В действительности Сергей не знал, какую скорость использовали проп-трейдеры Goldman. В процессе работы он стал осознавать, насколько далеко от идеального его взаимопонимание с работодателем. Люди в банке, с которыми он имел дело, видели только последствия, но не понимали глубинных причин его действий. Например, никто в Goldman не имел общего представления о программном обеспечении банка. Сергей выяснил это в первый же день, когда его попросили заглянуть в базу кода и выяснить, как элементы программы взаимодействуют друг с другом. Занимаясь этим, он поразился тому, что люди, занимавшиеся написанием кода, оставили так мало документации, поразился и тому, что никто в банке не мог ему ничего объяснить. В свою очередь Сергея не посвящали в коммерческие последствия собственных действий, отчасти потому, что, по его ощущениям, начальники не желали, чтобы он об этом знал. «Я думаю, что это делалось нарочно, – рассказывает он. – Чем меньше ты знаешь о том, как они делают деньги, тем лучше для них».

Но даже если бы они захотели, чтобы он узнал, как делаются деньги, то еще непонятно, насколько бы это заинтересовало самого Сергея. «Думаю, что технические проблемы намного интереснее, чем проблемы бизнеса, – объясняет он. – В финансах все сводится к тому, кто загребет деньги и в какой карман они попадут – в правый или левый. Так уж сложилось, что деньги делают в таких компаниях, как Goldman Sachs. Тебе не выиграть в этой игре, если ты не вхож в их круг». Сергей понимал, что квантовые аналитики банка неустанно придумывали новые стратегии торговли в форме алгоритмов, которые должны были исполнять его роботы, а трейдеры должны были отличаться исключительной сообразительностью. Он также сообразил, что «все их алгоритмы строились на предвидении чего-то, что должно было случиться в следующую секунду». Но стоило увидеть крах фондового рынка 2008 г. с позиции сотрудника Goldman Sachs, как это сделал Сергей, чтобы понять, что предсказуемые события часто таковыми не были. В сентябре 2008 г. после дня с небывалой волатильностью хваленые трейдеры банка потеряли десятки миллионов долларов. «Все их ожидания не оправдались, – вспоминает Сергей. – Они думали, что контролируют рынок, но, как оказалось, заблуждались. Принимались за работу и были просто убиты тем, что не могли ничего контролировать… Финансы – это азартная игра для тех, кто любит азартные игры». Сергей не был по натуре игроком. Он предпочитал жить в детерминированном мире программирования, нежели в якобы детерминированном мире биржевых спекуляций, и никогда до конца не понимал связи своей работы с работой трейдеров Goldman.

Сергей знал о состоянии дел в Goldman Sachs только то, что положение банка в мире высокочастотного трейдинга было ненадежным. Он сформулировал это так: «Трейдеры всегда боялись небольших HFT-фирм». Сергей добавлял скорости громоздкой и неэффективной системе, но так и не смог сделать ее быстрее системы, построенной с нуля и не обремененной 60 млн строчек старого кода. Или системы, для радикальной перестройки которой не требовалось проводить по шесть совещаний и подписывать разрешения у инспекторов безопасности, ответственных за защиту данных. Goldman охотился в тех же джунглях, что и мелкие HFT-фирмы, но никогда не мог с ними сравниться в скорости или проворстве. Ни один крупный банк с Уолл-стрит не был на это способен. Единственным преимуществом крупного банка были особые отношения с добычей – его клиентами. (По словам руководителя HFT-фирмы: «Приходит к нам человек из банка на собеседование по поводу работы и всегда хвастается тем, какие умные у них алгоритмы, но рано или поздно заявляет, что не может зарабатывать без клиентов».)

Через несколько месяцев работы на 42-этаже One New York Plaza Сергей пришел к выводу: лучше всего выбросить высокочастотную торговую площадку Goldman на свалку и построить новую с нуля. Однако его боссы не были в этом заинтересованы. «Бизнес-модель Goldman Sachs предполагала, что если появляется возможность сделать деньги немедленно, то это надо сделать, – вспоминает он. – А к чему-либо долгосрочному они проявляли мало интереса». Когда на фондовом рынке что-то менялось, например, на бирже вводили новое, сложное для понимания правило и это изменение создавало возможности тут же заработать, то «банк хотел получить деньги немедленно, – рассказывает Сергей, – но ведь это означало постоянное латание системы. Существующая база кода раздувается до размеров слона, которым сложно управлять».

Вот этим он почти только и занимался на протяжении тех двух лет, когда работал в Goldman, – «ставил заплаты на слона». Для заплат он, как и другие программисты банка, ежедневно использовал свободное программное обеспечение с открытым исходным кодом – его разрабатывали коллективы программистов и выкладывали в Сети для бесплатного скачивания. Используемые ими инструменты и компоненты не были специально разработаны для финансовых рынков, но годились для адаптации с целью ремонта «трубопроводов» Goldman.

К своему удивлению, Сергей обнаружил, что банк потребительски относился к свободному программному обеспечению. Goldman брал из Сети огромное количество бесплатных программных продуктов, но никогда не возвращал их в модифицированном виде, даже если изменения были совсем незначительными и относились скорее к общим, а не финансовым вопросам.

«Однажды я взял кое-какие компоненты с открытым исходным кодом и перестроил их так, чтобы они сочетались с компонентом, который еще не использовался в Goldman Sachs, – рассказывает Сергей. – Это позволяло объединить два компьютера в единое целое, чтобы при выходе одного из строя второй мог немедленно включиться в работу и выполнить задачу». Придумав изящное решение по созданию дублирующих компьютеров, он испытал истинное наслаждение от своего нововведения: «Я создал нечто из хаоса. А когда создаешь нечто из хаоса, то снижаешь в мире уровень энтропии». Сергей отправился к своему боссу Адаму Шлезингеру и спросил, можно ли вернуть эту модифицированную программу обратно в свободный доступ, согласно своему первоначальному намерению. «Босс сказал, что теперь она является собственностью банка, – вспоминает Сергей. – При этом он был очень взвинчен».

Идея открытого исходного кода предполагала сотрудничество и совместное использование программ, и Сергей в течение долгого времени вносил в нее посильный вклад. Он не мог понять, почему в банке считали нормальным получать значительную выгоду от работы других людей, а затем настолько эгоистично вести себя по отношению к ним. «Создается ведь не интеллектуальная собственность, – рассуждал Сергей, – а рабочая программа». Однако начиная с этого момента ему пришлось, согласно полученным от Адама Шлезингера инструкциям, рассматривать все программное обеспечение, установленное на серверах банка, даже если оно было скачано из открытых источников, собственностью Goldman Sachs. (Позже, на суде, его адвокат мельком показывал присутствующим две страницы компьютерного кода: оригинал с лицензией открытого исходного кода вверху страницы и его точную копию, с которой первоначальная лицензия была сорвана и заменена лицензией Goldman Sachs.)

Забавно, но Сергею действительно нравился Адам Шлезингер, как и большинство тех, с кем он работал в Goldman. Куда меньше ему нравилась та рабочая обстановка, которую банк создал для них. «Все жили ради показателей по итогам года, – вспоминает он. – Получаешь удовлетворение, если премиальные немалые, и не получаешь, если они тощие. Все до крайности основывалось на материальной выгоде». Сергей не понимал, почему сотрудники вознаграждались индивидуально за коллективные, по сути, достижения. «Там все было пропитано духом конкуренции. Каждый пытался показать, какой значительный вклад он сделал в общее дело. Все потому, что премиальные получали поодиночке, а не командой».

Кроме того, по его ощущениям, рабочая обстановка, созданная Goldman для своих сотрудников, не способствовала качественному труду программистов, требовавшему сотрудничества. «По сути, контакты между людьми там были сведены к минимуму, – вспоминает Сергей. – В телекомах совместная деятельность так или иначе налажена. Проводятся встречи для обмена идеями. Люди не испытывают на себе такого давления. А в Goldman всегда можно было услышать: “Такой-то компонент перестал работать, и мы теряем деньги. Устраните сбой немедленно”». Программисты, в чьи обязанности входило устранение сбоев в коде, сидели по своим отсекам и почти друг с другом не разговаривали. «Нельзя было просто переговорить на площадке, – рассказывает Сергей. – Приходилось закрываться в одном из кабинетов, окружавших площадку. Я никогда ни с чем подобным не сталкивался, пока работал в телекоме или университете».

К началу финансового кризиса Сергей завоевал репутацию, о которой сам и не подозревал. За пределами Goldman Sachs хедхантеры крупных компаний считали его лучшим программистом банка. «На Уолл-стрит человек двадцать могли делать то же, что и Сергей, – рассказывает хедхантер, часто набиравший сотрудников в фирмы, занимавшиеся высокочастотным трейдингом, – и он был одним из лучших, если не лучшим». У Goldman же сложилась на рынке сомнительная репутация из-за его обращения со своими талантливыми программистами – из-за того, что банк скрывал от них, насколько велик их вклад в его торговую деятельность. Программисты отличались от трейдеров. Последние намного отчетливее видели общую картину рынка и свое место в ней. Они точно знали, сколько стоит их труд, – до последнего цента. Они видели связь между собственными действиями и количеством заработанных денег и умели преподнести эту связь в лучшем виде. Сергей таким не был. Он видел лишь небольшой кусочек общей картины и занимался решением узких задач. «Я не думаю, что Сергей знал себе цену, – рассказывает все тот же хедхантер. – Он компенсировал ограниченность своей работы тем, что хорошо работал. Еще как хорошо работал».

С учетом его характера и ситуации на его работе неудивительно, что рынок постоянно напоминал Сергею Алейникову, сколько на самом деле он стоит. После нескольких месяцев работы в банке хедхантеры звонили ему почти каждую неделю, а через год он получил предложение от швейцарского банка UBS, где ему пообещали годовую зарплату в $400 000. Сергей не особенно хотел покидать Goldman Sachs, просто чтобы перейти на работу в другой крупный банк на Уолл-стрит, и когда Goldman пообещал ему перебить предложение, он остался. Но в начале 2009 г. ему снова позвонили и сделали предложение совершенно иного рода – создать торговую площадку с нуля для нового хедж-фонда, которым управлял Михаил Малышев.

Сергея вдохновила перспектива создания новой площадки вместо постоянного латания старой. Кроме того, Малышев был готов платить ему за это более миллиона долларов в год и предлагал организовать для Сергея офис недалеко от его дома в Нью-Джерси. Сергей предложение принял, а потом сообщил в банке, что уходит. «Когда я подал заявление на увольнение, – вспоминает он, – все коллеги стали приходить ко мне по одному. Мысли у всех были схожие – они бы немедля ушли из Goldman, представься им подходящая возможность». Некоторые намекали ему, что очень хотели бы работать с ним в новой компании. Боссы спрашивали, как они могут убедить его остаться. «Они пытались втянуть меня в обсуждение финансовых вопросов, – рассказывает Сергей. – Я сказал им, что дело не в деньгах, а в возможности создать новую систему с нуля». Он скучал по рабочему микроклимату в телекоме. «В IDT я реально видел результаты своей работы, а здесь имел дело с уродливой системой, которую приходилось латать то здесь, то там. Мне не позволяли увидеть общую картину деятельности банка. У меня создалось впечатление, что в Goldman никто в действительности не знал, как работает вся система в целом, им просто неловко было это признавать».

Сергей согласился задержаться на шесть недель и обучить сотрудников банка всему, что знал сам, чтобы они могли и дальше искать прорехи и латать резинки на гигантском мячике. Четыре раза за этот последний месяц на работе он отправлял себе файлы с исходным кодом, над которым работал. В них открытый исходный код (с ним Сергей работал и вносил в него изменения на протяжении последних двух лет) перемежался с кодом, который не был открытым и явно принадлежал Goldman Sachs. Сергей надеялся отделить один от другого на случай, если ему потребуется вспомнить, что он делал в свое время с открытым исходным кодом. Это могло ему понадобиться в дальнейшем. Он отправил эти файлы так же, как отправлял себе файлы почти каждую неделю с начала работы в банке. «Никто со мной никогда об этом не заговаривал», – вспоминает Сергей. Он открыл окно браузера и набрал в поисковой строке: «открытый репозиторий системы управления версиями». В окне выскочил список бесплатных и надежных хранилищ для кода. Сергей кликнул первую же ссылку. Поиск места для хранения кода занял примерно восемь секунд. И потом Сергей сделал то, что делал постоянно с тех пор, как начал заниматься программированием, – удалил из командного интерпретатора историю команд, введенных им на клавиатуре компьютера, предоставленного ему в Goldman. Для входа в компьютер ему требовалось ввести свой пароль. Если бы он не удалил историю команд, то его пароль мог увидеть каждый, кто имел доступ к системе.

Этот поступок был не совсем безобидным. «Я знал, что им это не понравится», – объясняет Сергей, поскольку он знал позицию банка – все, что оказывалось на серверах Goldman, находилось в полной собственности Goldman Sachs, даже код, взятый Сергеем из открытого источника. Отвечая на вопрос, что он при этом чувствовал, Сергей признался: «Это было похоже на езду в автомобиле с недозволенной скоростью».

СЕРГЕЙ ПОЧТИ ВСЕ время спал, пока летел из Чикаго. Выйдя из самолета, заметил трех людей в темных костюмах, поджидавших кого-то в посадочной галерее, в нише для детских и инвалидных колясок. Удостоверившись в его личности, они сообщили, что являются сотрудниками ФБР, надели на него наручники, обыскали карманы, забрали рюкзак и приказали не поднимать шума, а затем отделили его от потока пассажиров. Последнее не потребовало от них героических усилий. Хотя рост Сергея чуть превышал 180 см, но весил он лишь примерно 64 кг, и чтобы спрятать его от посторонних, им требовалось только направить его в сторону. Он не сопротивлялся, но был совершенно сбит с толку. Люди в черном отказались сообщить, за что его задержали. Он начал строить догадки. Сначала подумал, что его приняли за другого Сергея Алейникова. Потом ему пришло в голову, что его новый работодатель, Михаил Малышев, который в то время судился с Citadel, мог быть замешан в каких-то темных делах. И оба раза не угадал. Только после того как все пассажиры вышли из самолета и агенты ФБР препроводили его в здание аэропорта Ньюарка, Сергей узнал: его обвиняют в краже компьютерного кода, принадлежавшего Goldman Sachs.

Майкл Максуэйн, агент, которому поручили вести дело Алейникова, был новичком в правоохранительных органах. Как ни странно, но до 2007 г. он в течение 12 лет работал валютным трейдером на Chicago Mercantile Exchange. Он и подобные ему оказались не у дел из-за Сергея и таких, как он, – или, точнее, из-за компьютеров, заменивших трейдеров на площадках всех американских бирж. И не случайно карьера Максуэйна закончилась в тот же год, когда началась карьера Сергея.

Максуэйн препроводил Сергея в черный лимузин, и они направились в здание ФБР в Нижнем Манхэттене. Оказавшись внутри, Максуэйн демонстративно убрал пистолет в кобуру и привел Сергея в небольшую комнату для допросов, где пристегнул наручниками к вделанной в стену скобе и только тогда зачитал ему права задержанного. Потом изложил известные (или предположительно известные) ему факты: в апреле 2009 г. Сергей принял предложение перейти на работу во вновь открывшуюся фирму Teza Technologies, специализирующуюся на высокочастотном трейдинге, но оставался в Goldman Sachs еще шесть недель. С начала апреля по 5 июня, когда Сергей окончательно покинул банк, он отправлял себе посредством так называемого репозитория системы управления версиями 32 мегабайта исходного кода высокочастотной торговой системы, принадлежащей Goldman.

Максуэйн, несомненно, считал предосудительным то, что веб-сайт, выбранный Сергеем для сохранения кода, назывался репозиторием системы управления версиями и находился в Германии. Максуэйн счел важным и то, что Сергей воспользовался сайтом, доступ к которому не был заблокирован Goldman Sachs, даже после того как Сергей попытался объяснить ему, что банк не блокировал сайты, которыми пользовались программисты, а блокировал доступ сотрудников к порносайтам, социальным сетям и т.п. Наконец, агент ФБР хотел добиться от Сергея признания в том, что он удалил историю команд. Сергей попытался объяснить, почему он всегда удалял историю команд, но Максуэйна это не интересовало. Впоследствии агент ФБР заявит на суде: «Его объяснение показалось мне неискренним».

Все эти факты в определенном смысле были правдой, но, по мнению Сергея, подобранными с умыслом. «Мне казалось это каким-то безумием, честное слово, – вспоминает он. – Агент вешал на уши лапшу из компьютерных терминов. Похоже, он ничего не знал о высокочастотном трейдинге или исходном коде». Например, Сергей понятия не имел о том, где физически находился репозиторий системы управления версиями. Это был просто сайт, где разработчики хранили коды, с которыми работали. «Вся идея Интернета состоит в отделении местонахождения сервера от его логического адреса», – объясняет он. По мнению Сергея, Максуэйн повторял слова, услышанные от других, но значения их на самом деле не понимал. «В России есть игра, которая называется “испорченный телефон”, – рассказывает он, – это вариант американской игры “телефон”. Казалось, что Максуэйн играл в нее».

Сергей не знал, что в Goldman обнаружили загруженные им файлы, а в них оказался код, который в банке использовали для высокочастотного трейдинга, – обнаружили всего за несколько дней до его ареста, хотя он отправил себе первый пакет кода несколько месяцев тому назад. Они спешно позвонили в ФБР и провели для Максуэйна своего рода интенсивный курс обучения высокочастотному трейдингу и компьютерному программированию. Впоследствии Максуэйн признался, что не обращался к независимым экспертам за помощью в изучении взятого Сергеем Алейниковым кода и не пытался выяснить, с какой целью тот мог его взять. «Я полагался на показания сотрудников Goldman», – пояснил он. Сам же понятия не имел о том, насколько украденный код был ценным («представители банка сказали, что он стоит огромных денег») или конфиденциальным («представители Goldman Sachs заявили, что этот код содержит коммерческую тайну»). Агент заметил, что файлы Goldman находились на персональном компьютере Сергея и флешке, изъятых у него в аэропорту Ньюарка, но не обратил внимания на то, что Сергей так никогда и не открывал их. (Если они были настолько важными, то почему Сергей не открывал их в течение месяца с тех пор, как ушел из банка?) Расследование, проведенное ФБР до ареста, ограничилось объяснением Максуэйну со стороны Goldman некоторых чрезвычайно сложных вещей, в которых, по его собственному признанию, агент не до конца разобрался, но при этом полагался на компетентность сотрудников банка. Максуэйн арестовал Сергея через 48 ч после звонка из Goldman в ФБР.

Таким образом, единственным сотрудником Goldman Sachs, арестованным ФБР после финансового кризиса, для приближения которого этот банк приложил немало усилий, стал сотрудник, арестованный по просьбе самого же Goldman.

После ареста Сергей отказался от своего права на звонок адвокату. Он позвонил жене, рассказал о случившемся и сообщил, что к ним домой выехала группа агентов ФБР, чтобы забрать его компьютеры, а также попросил не препятствовать им, несмотря на отсутствие у них ордера на обыск. Потом попытался вежливо объяснить, что все это недоразумение, агенту ФБР, арестовавшему его без соответствующего ордера. Сергей вспоминает, как спрашивал тогда самого себя: «С чего Максуэйн взял, что была кража, если не понимал, что было взято?» На взгляд Сергея, его собственные действия были пустяковыми, но вот обвинения в нарушении Закона об экономическом шпионаже и Национального закона о похищенном имуществе были отнюдь не пустяковыми. Все же он продолжал надеяться, что если агент ФБР поймет, как на самом деле работают компьютеры и что представляет собой высокочастотный трейдинг, то извинится перед ним и закроет дело. «Я ему все это объяснял, чтобы показать отсутствие злого умысла, – рассказывает Сергей. – Но он не проявил к моим словам ни малейшего интереса и продолжал настаивать: “Если вы все мне расскажете, то я переговорю с судьей, и он проявит к вам снисхождение”. Казалось, что они изначально относились ко мне с очень сильным предубеждением. Им требовалось выполнить какие-то свои задачи. И одна из них заключалась в том, чтобы немедленно добиться от меня признания».

Основным препятствием для агента ФБР в получении признания стал, как ни странно, не отказ Сергея его сделать, а непонимание Максуэйна того, в чем именно Сергей хотел признаться. «В письменном заявлении он сделал несколько явных ошибок в компьютерных терминах и прочем, – вспоминает Сергей. – Я подсказал: “Знаете, это неверно”». Он терпеливо объяснял агенту собственные действия. 4 июля в 1:43 ночи, после пяти часов споров, Максуэйн отправил в офис федерального прокурора электронное сообщение из одной легкомысленной строки: «Черт возьми, он подписал признание».

Две минуты спустя он доставил Сергея в камеру, расположенную в федеральной тюрьме предварительного заключения. Государственный обвинитель Джозеф Фаччипонти, помощник федерального прокурора США, заявил, что Сергея Алейникова нельзя выпускать из тюрьмы под залог. Программист из России обладает компьютерным кодом, который можно использовать «для бесчестной манипуляции рынками». Подписанное Сергеем признание, испещренное зачеркнутыми и переписанными агентом ФБР фразами, впоследствии прокуроры представят присяжным как сочинение преступника, проявляющего осторожность и даже изворотливость при выборе слов. «Все было совсем не так, – возражает Сергей. – Этот документ сочинил некто, не разбиравшийся в предмете».

После подписания признания Сергей Алейников больше не делал никаких заявлений, по крайней мере напрямую. Он отказывался разговаривать с журналистами или давать показания в суде. Его речь была сбивчивой, акцент смешным, лицо заросло бородой, а телосложением он напоминал персонажей с картин Эль Греко. Из группы людей, выбранных на улице наугад, Сергей больше всего походил на русского шпиона или персонажа из первых эпизодов сериала «Звездный путь». При обсуждении технических вопросов он старался предельно четко проговаривать все слова, что прекрасно подходило для общения с коллегами, но вгоняло в скуку неподготовленную аудиторию. По меркам общественного мнения США, Сергей не очень хорошо подходил для того, чтобы самостоятельно защищать себя в суде, и поэтому, следуя совету адвоката, не стал этого делать. Он упорно хранил молчание, даже когда его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием срока в федеральной тюрьме без права досрочного освобождения.

Содержание

Далее