«Прыжок скользящей средней»: дневная сделка

Сетап «прыжок скользящей средней», предназначенный для сделок на колебаниях, может создавать и классные возможности для дневного трейдинга.

Напомню: искать следует акцию, двигающуюся в восходящем тренде на дневном графике. После некоторого движения вверх цена в организованном порядке отходит назад до 20- и 50-дневных скользящих средних (они находятся ниже траектории цены). Индикатор моментума, например, стохастик, показывает бычье расхождение или направлен вверх; то же относится к OBV. Бонус: цена завершает день свечой с небольшим диапазоном.

На рис. 12.5 показан дневной график Research in Motion (RIMM). Этот производитель телекоммуникационного оборудования протанцевал в импульсивном восходящем тренде от минимума $4,18 (!) в октябре 2002 г. Теперь, как это принято у длительных восходящих трендов, RIMM демонстрирует еще более буйное поведение и пока не показывает никаких признаков замедления.

На графике вы можете видеть, как RIMM устремилась вверх начиная с середины августа. Достигнув сопротивления, она консолидировалась в течение нескольких дней, а затем 30 и 31 августа пошла вниз (это первые два из трех самых последних дней на правом краю графика). Первого сентября цена остановилась на 20-дневной МА и закрылась «волчком».

Обратите внимание на то, что 50-дневная МА идет горизонтально прямо над максимумом RIMM 1 сентября. Хотя сетап «прыжок скользящей средней» требует, чтобы 50-дневная МА проходила ниже траектории цены, в данном случае она находится на $0,75 выше цены закрытия. Кроме того, 50-дневная МА движется горизонтально, что делает ее менее сильной, чем растущая или падающая МА. Стохастик заворачивает вверх в бычьем расхождении, a OBV положителен.

Если завтра с утра RIMM пойдет вверх и динамика рынка вкупе с рыночными индикаторами укажет в том же направлении, мы откроем длинную дневную сделку. Статистика 1 сентября: RIMM открылась на $59,90, достигла максимума $61,53, минимума $59,60 и закрылась на $60,70.

Мы планируем открыть сделку в окне, ограниченном диапазоном от $60,30 до $61,00. Это волатильная акция, и, если она не откроется в верхней части торгового диапазона 1 сентября, мы не будем проводить сделку.

Однако, открыв ее, поставим первоначальный стоп не более чем на $0,40 ниже пункта входа. Уровень сопротивления цены лежит примерно на $64,40, поэтому у нас будет достаточно пространства для маневра в верхнюю сторону.

На рис. 12.6 показаны 5-минутный график RIMM и ход сделки.

Второго сентября RIMM открылась с гэпом на $0,15. Мы подождали, пока сформируется 5-минутный бар, и купили 400 акций по $60,92. Добавляя информации, фьючерсы NASDAQ 100 E-mini в 9.30 сорвали ворота и ринулись вверх. Другие индикаторы рынка также выглядели положительно.

Открыв позицию, мы использовали длинный «выступ» консолидации предыдущего дня в качестве поддержки для стопа и пока поставили первоначальный защитный стоп прямо под ней, на уровне $60,45. Логика наших действий вполне понятна. Если RIMM провалится сквозь этот вытянутый уровень поддержки, она наверняка будет падать быстро и глубоко.

RIMM спокойно пролетела сквозь первый период разворота в 9.5010.10 по североамериканскому восточному времени. Кстати говоря, так же повели себя NQ. И, как бывает обычно, когда рынок игнорирует этот период «отдыха», цены рано устремились вверх.

В 9.55 мы подняли стоп до $61,15, обеспечив себе прибыль.

Уже в 10.05 RIMM пролетела сквозь максимум предыдущего дня и поднялась до $61,91. Теперь цена находится уже очень далеко для внутридневного движения. Это один из тех случаев, когда взглянешь на небо, пробормочешь быстрое «спасибо» и нажмешь на кнопку «Продавать» –да побыстрее. Мы выскочили на $61,78, на длинной белой свече (10.05). Прибыль: $344,00 без комиссионных.

Те, кто не схватил свои деньги и не убежал, получили, однако, весьма серьезное предупреждение – всплеск объема на свече 10.05 является сигналом к возможному окончанию движения. Затем сформировался «молот», а за ним «темная завеса». Наконец, развернулся ADX, да и +DI двинулся на юг. Все эти сигналы предсказывают коррекцию.

В течение обеденного затишья RIMM торговалась с небольшим снижением. В 13.00, однако, после обеденного «отдыха» акция снова пошла вверх. В 13.20 RIMM на возрастающем объеме превысила внутридневной максимум $61,91. Когда фьючерсы NASDAQ устремились вверх, мы купили 500 акций RIMM по $62,04. Стоп поместили на $61,65, под областью предыдущей консолидации, планируя вскоре его поднять.

Для сведения: если вы покупаете на прорыве выше внутридневного максимума, подождите, пока цена не поднимется над ним на 5 центов. Иначе акция может перейти в фигуру двойной вершины и потом быстро пойти вниз.

На рис. 12.7 показана остальная часть торгового дня. Событий там произошло немало!

Текст под графиком описывает подробности сделки. RIMM с энтузиазмом поднималась вверх, и мы повысили свой стоп, чтобы гарантировать прибыль. К 15.00 резкий всплеск объема подсказал, что восходящее движение почти закончилось. Мы продали свои 500 акций по $63,40. Прибыль: $680 без комиссионных.

Для сведения: помните, что ETF, по которым торгуется миллион и более акций в день, создают замечательные цели для внутридневного трейдинга. Кроме того, вам, возможно, стоит попробовать торговать индексными или секторными ETF, чтобы хеджировать себя от убытков по более долгосрочным позициям.

Содержание

Далее