|
|
Главная — Обучение — Библиотека трейдера — Удовенко В. Forex. Практика спекуляций на курсах валют —
5.8.5. Согласование выигрышей и проигрышей при торговле
5.8.5. Согласование выигрышей и проигрышей при торговле
Этот вид торговли известен под несколькими разными названиями: Построение пирамиды (вверх и вниз) и Martingale (обычный и обратный) [250], [348]. Обычно методика заключается в варьировании количества заключенных контрактов, основанном на результатах последней сделки. Например, трейдеры могут принять решение вдвое увеличить позицию после проигрышной сделки, надеясь компенсировать убытки, или только после выигрышной сделки, чтобы максимизировать потенциал системы.
Эта методика управления капиталом может быть очень успешной. Главная сила этой методики заключается в том, что она позволяет трейдерам максимизировать коэффициент награды за риск в ситуациях с высокой вероятностью, в то же время уменьшив риск в ситуациях с низкой вероятностью. Это может привести к тому, что торговый счет будет расти существенно быстрее, не увеличивая риск.
Существует два варианта того, как сделки системы могут зависеть друг от друга.
1. Есть системы торговли, которые имеют тенденцию к тому, что прибыли и убытки следуют подряд друг за другом. При таких условиях трейдеры могли бы применять стратегии, согласно которым после прибыльной сделки они могли бы увеличить объем следующей сделки вдвое и уменьшить ее размер после убытка.
2. С другой стороны, существуют системы торговли, которые стремятся создавать равновесие между прибылями и убытками и поэтому часто чередуют проигрыши и выигрыши. При таких обстоятельствах трейдерам выгодно после убыточных сделок увеличивать объем торговли вдвое и урезать его после выигрышей.
Еще одно преимущество методики управления капиталом этого типа состоит в том, что она может относительно легко применяться в реальности. После того как трейдеры примут решение, касающееся использования желаемой методики построения пирамиды, им будет легко принять решение о том, сколько позиций открыть при следующей сделке, основываясь на результатах последней сделки.
Главным недостатком этой методики управления капиталом является то, что она очень чувствительна по отношению к оптимизации и трейдеры должны быть очень осторожными, чтобы не переоптимизировать систему. Кроме того, трейдеры периодически (по мере увеличения счета) должны будут оценивать заново методику управления капиталом. Количество контрактов, заключенных в прошлых сделках, не будет подходящим, если размер счета увеличится вдвое. По этой причине трейдеры должны установить, какую прибыль они хотят получить, а затем заново оценить методику управления капиталом после того, как эта прибыль будет получена.
|
|
